>> 開源證券-金融工程定期：固態(tài)電池板塊的資金行為監(jiān)測-250912
| 上傳日期： |
2025/9/12 |
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| 1256KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
魏建榕,王志豪 |
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放量上漲的固態(tài)電池指數(shù)
固態(tài)電池是下一代能源存儲技術(shù)的核心方向，其與傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池的根本區(qū)別在于采用固態(tài)電解質(zhì)替代液態(tài)電解質(zhì)，這種結(jié)構(gòu)變革帶來了多重突破性優(yōu)勢，具有能量密度高、安全性更高等特征。萬得固態(tài)電池概念指數(shù)（8841671.WI），涵蓋：電解質(zhì)、整包、材料等領(lǐng)域，成分股數(shù)量目前為54只。我們對固態(tài)電池板塊的資金行為進(jìn)行全方位監(jiān)測。
固態(tài)電池指數(shù)（8841671.WI）在2025年以來漲幅52.46%，4月7日以來漲幅67.61%，廣受市場資金關(guān)注。
固態(tài)電池板塊資金動向
公募實時持倉：我們基于基金凈值、持倉披露、調(diào)研行為等市場公開信息，對公募基金持倉進(jìn)行了實時測算。測算結(jié)果顯示，公募基金對固態(tài)電池板塊配置倉位處于歷史低位水平；
ETF資金持倉：A股指數(shù)投資的大時代正在到來。近年來，指數(shù)投資產(chǎn)品呈現(xiàn)供需兩旺的繁榮氣象，2025年二季度末公募ETF基金總規(guī)模已突破4.3萬億元。測算結(jié)果顯示，ETF資金持倉占固態(tài)電池板塊股票市值比例6月以來有所下滑；兩融余額動向：融資余額是指在融資融券交易中未償還的融資總金額。一般認(rèn)為，融資余額的增加，意味著投資者看多后市。測算結(jié)果顯示：固態(tài)電池板塊融資余額處于歷史高位，融券處于較低水平。
籌碼收益特征：籌碼結(jié)構(gòu)是對投資者在不同價格上資金持倉的估算，能夠幫助我們推算資金的平均持倉成本?；I碼收益衡量當(dāng)前價格相對于歷史籌碼成本的收益率，即反映籌碼的賺錢效應(yīng)。我們的研究顯示，當(dāng)市場賺錢效應(yīng)較好時籌碼收益呈現(xiàn)動量效應(yīng)，反之當(dāng)市場賺錢效應(yīng)較弱時籌碼收益呈現(xiàn)反轉(zhuǎn)效應(yīng)。測算結(jié)果顯示：固態(tài)電池板塊當(dāng)前賺錢效應(yīng)11.11%。
固態(tài)電池成分股資金行為解析
機構(gòu)調(diào)研：2025年以來，比亞迪、冠盛股份、恩捷股份等調(diào)研次數(shù)最多；
雪球大V：9月1日以來，先導(dǎo)智能、國軒高科、上海洗霸等受到關(guān)注最高；
主力資金：9月1日以來，南都電源、中一科技、恩捷股份等流入最多；
龍虎榜：9月1日以來，國軒高科、金龍羽、先導(dǎo)智能等曾出現(xiàn)在龍虎榜；
高頻股東戶數(shù)：金龍羽、科恒股份、諾德股份等股東戶數(shù)增幅居前。
風(fēng)險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。
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