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市場(chǎng)情緒跟蹤
　　股指期貨升貼水情況：截至2025年9月12日，滬深300和中證1000股指期貨處于貼水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格）、上證50和中證500股指期貨則處于升水狀態(tài)（現(xiàn)貨價(jià)格低于期貨價(jià)格），滬深300、中證1000、上證50和中證500股指期貨貼水率分別為0.06%、-0.55%、0.007%、-0.15%。
　　兩融情況：截至2025年9月12日，兩融余額為23326.59億元，其中融資余額為23159.16億元，融券余額為167.43億元。整體來(lái)看，截至2025年9月12日，本周融資凈買(mǎi)入額為521.20億元，相較于上周（256.95億元）有所上升，本周融券凈賣(mài)出額為9.95億元，相較于上周（-1.29億元）有所上升。
　　主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行情況：本周主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行規(guī)?？傆?jì)153.73億元。主動(dòng)權(quán)益基金近一個(gè)月發(fā)行規(guī)模880.60億元。
　　公募基金倉(cāng)位及行業(yè)配置高頻探測(cè)：截至2025年9月12日，全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金平均倉(cāng)位86.60%，較于上一周加倉(cāng)0.11%。
　　分行業(yè)來(lái)看，最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要加倉(cāng)有色金屬、電子、通信等行業(yè)，倉(cāng)位分別上升0.69%、0.54%、0.49%；最近一周主動(dòng)權(quán)益基金主要減倉(cāng)家電、銀行、國(guó)防軍工等行業(yè)，倉(cāng)位分別下降0.57%、0.28%、0.27%。
　　從最近一個(gè)月（四周）主動(dòng)權(quán)益基金倉(cāng)位變動(dòng)情況來(lái)看，有色金屬、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥等行業(yè)倉(cāng)位明顯增加，分別加倉(cāng)1.57%、1.49%和1.13%；綜合金融、國(guó)防軍工等行業(yè)倉(cāng)位明顯減少，分別減倉(cāng)1.29%、1.18%。
　　相較于本周指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，農(nóng)林牧漁、傳媒周內(nèi)漲幅明顯，但呈現(xiàn)主動(dòng)減倉(cāng)現(xiàn)象，分別減倉(cāng)0.13%、0.07%。此外醫(yī)藥行業(yè)周內(nèi)狀態(tài)不佳，跌幅為0.28%，但整體呈現(xiàn)逆勢(shì)加倉(cāng)0.19%。
　　因子表現(xiàn)跟蹤：從IC表現(xiàn)來(lái)看，近一周reverse_120_5、凈利潤(rùn)同比、歸母凈利潤(rùn)同比等因子表現(xiàn)較好，IC值分別為15.21%、3.70%、3.62%；對(duì)數(shù)市值、股息率等因子表現(xiàn)較差，IC分別為9.51%、-7.38%。近一個(gè)月reverse_20、ROETTM、ROIC、1/PE表現(xiàn)較好，IC為-8.61%、3.99%、3.90%、2.85%；對(duì)數(shù)市值、1/PB因子等因子表現(xiàn)較差。近一年reverse_20、對(duì)數(shù)市值、reverse_120_5因子等因子表現(xiàn)較好，IC分別為-6.68%、-5.09%、3.83%；ROIC、ROETTM等因子表現(xiàn)較差。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開(kāi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)，且不構(gòu)成任何投資建議；投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。