>> 華創(chuàng)證券-非銀行金融行業(yè)金融資金面跟蹤：量化周報，基差貼水維持高位，IM貼水走闊，市場交投活躍度提升-251105
| 上傳日期： |
2025/11/5 |
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| 471KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
徐康,劉瀟偉 |
| 行業(yè)名稱： |
金融 |
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1020~1024樣本量化私募收益及超額如下：上周樣本量化私募收益及超額如下：1）300增強(qiáng)策略周/月/年初以來平均收益分別為+2.1%/+2.3%/+16.1%，周/月/年初以來平均超額分別為0%/+0.6%/+2.6%；2）500增強(qiáng)策略周/月/年初以來平均收益分別為+2.7%/+1.5%/+25.7%，周/月/年初以來平均超額分別為+0.2%/+1.3%/+6.8%；3）A500增強(qiáng)策略周/月/年初以來平均收益分別為+3%/+2.3%/+24.5%，周/月/年初以來平均超額分別為-0.4%/+0.7%/+5.2%；4 ） 1000增強(qiáng)策略周/月/年初以來平均收益分別為+3.1%/+1.5%/+30.9%，周/月/年初以來平均超額分別為+0.5%/+1.2%/+12.5%；5）空氣指增策略周/月/年初以來平均收益分別為+2%/+1.2%/+22%；6）市場中性策略周/月/年初以來平均收益分別為+0.6%/+0.7%/+7.6%。
1）滬深300相對中證500周/月/年初以來超額收益分別為-1.4%/+1.2%/-9%；2）中證1000相對中證500周/月/年初以來超額收益分別為+0.2%/+0.2%/-2.5%；3）中證2000相對中證500周/月/年初以來超額收益分別為-0.1%/+1.4%/+3.2%；4）微盤股相對中證500周/月/年初以來超額收益分別為-0.6%/+6.5%/+37.3%。
1）滬深300周/月/年初以來日均成交額分別為6582/6274/3920億元，環(huán)比+33.2%/-37.8%/+59.4%；2）中證500周/月/年初以來日均成交額分別為4491/4098/2765億元，環(huán)比+40.5%/-40.1%/+87.8%；3）中證1000周/月/年初以來日均成交額分別為4565/4219/3538億元，環(huán)比+31.6%/-41%/+99.7%；4）中證2000周/月/年初以來日均成交額分別為4626/4321/4320億元，環(huán)比+20.9%/-42%/+102.4%；5）微盤股周/月/年初以來日均成交額分別為346/311/295億元，環(huán)比+7.5%/-35.1%/+82.5%。
1）本周漲幅前三的行業(yè)分別為化工+3.5%、可選消費(fèi)零售+3.3%、電氣設(shè)備+3.1%；漲幅后三的行業(yè)分別為半導(dǎo)體-3.8%、家庭用品-2.7%、銀行-2.3%；2）本月漲幅前三的行業(yè)分別為煤炭+10.7%、工業(yè)貿(mào)易與綜合+8.5%、石油石化+5.7%；漲幅后三的行業(yè)分別為半導(dǎo)體-6.3%、媒體娛樂-5.8%、汽車與零配件-4.2%；3）年初以來漲幅前三的行業(yè)分別為有色金屬+70%、硬件設(shè)備+50.3%、工業(yè)貿(mào)易與綜合+43.2%；漲幅后三的行業(yè)日常消費(fèi)零售-7.1%、電信服務(wù)-2.5%、食品飲料+0.4%。
基差情況：當(dāng)月合約年化貼水情況來看，IF/IC/IM當(dāng)月合約年化貼水分別為-0.1%/+9.9%/+16.3%，居于近一年年化貼水幅度分位數(shù)分別為19.5%/45.8%/57.2%。下季合約年化貼水情況來看，IF/IC/IM下季合約年化貼水分別為+2.3%/+9.2%/+11.6%，居于近一年年化貼水幅度分位數(shù)分別為36.7%/54.7%/58%。
風(fēng)險提示：市場成交量收縮，樣本量化私募業(yè)績不代表全行業(yè)業(yè)績
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