★股指期貨行情簡評：
市場震蕩上漲。分行業(yè)看，銀行、電子貢獻(xiàn)了上證50主要的漲幅，電力設(shè)備、銀行貢獻(xiàn)了滬深300主要的漲幅，電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工貢獻(xiàn)了中證500主要的漲幅，電力設(shè)備、電子貢獻(xiàn)了中證1000主要的漲幅。
各品種成交環(huán)比下跌，基差走弱。(股指期貨基差=期貨收盤價-現(xiàn)貨收盤價)
★股指期貨基差策略推薦：
基差有所走弱，IH維持升水、IF維持淺貼水、IC、IM維持深貼水。當(dāng)前股指期貨上的套保需求依然以空頭為主，預(yù)計IC、IM的深度貼水格局仍將維持，建議市場情緒驅(qū)動貼水收斂時關(guān)注跨期正套的建倉機(jī)會。展期策略推薦多近空遠(yuǎn)。
★股指期貨套利策略跟蹤：
跨期套利策略方面，上周各策略上漲，年化基差率、正套和動量因子分別盈利0.4%、0.9%、0.8%（6倍杠桿）。年化基差率因子轉(zhuǎn)向正套信號。
跨品種套利時序合成策略凈值上周虧損0.3%。跨品種最新信號推薦IC/IF配對空倉、100%倉位多IM空IC。
★股指期貨擇時策略跟蹤：
日度擇時策略上周普遍盈利，上證50、滬深300、中證500、中證1000上周分別虧損0.6%、盈利1.1%、盈利1.1%、盈利1.5%。擇時模型最新信號看多上證50，看空中證500、中證1000。
★風(fēng)險提示：
量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，市場環(huán)境變化或?qū)е履Ｐ托盘柺А?/div>
