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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)全部下跌。北證50下跌7.14%，中證1000下跌3.64%，中證500下跌3.44%，中證2000下跌3.00%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.45%，深證成指下跌2.22%，中證800下跌1.77%，滬深300下跌1.07%，上證指數(shù)下跌0.93%。
　　從行業(yè)來(lái)看，石油石化、煤炭、電力及公用事業(yè)、電力設(shè)備及新能源、農(nóng)林牧漁等行業(yè)表現(xiàn)居前；傳媒、計(jì)算機(jī)、有色金屬、電子、房地產(chǎn)等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周盈利因子、估值因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為2.47%和2.01%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周EP_TTM、單季度ROE、240日偏度因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周120日三因子模型殘差波動(dòng)率、240日三因子模型殘差波動(dòng)率、60日收益率標(biāo)準(zhǔn)差因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周單季度ROA、EP_TTM、20日換手率因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周60日非流動(dòng)性沖擊、BP、20日非流動(dòng)性沖擊因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周CFEV_TTM、EP_TTM、20日換手率因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周BP、120日三因子模型殘差波動(dòng)率、60日非流動(dòng)性沖擊因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.09%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.06%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.07%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為九泰久信量化（009043.OF，2.45%）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為大成絕對(duì)收益A（001791.OF，1.10%）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.15%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益1.03%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.56%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.97%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.72%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。