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ESG篩選策略（滬深300）：該策略是采用我們在2023年12月8日發(fā)布的《厚積薄發(fā)，志存高遠——ESG投資策略解析與優(yōu)化構(gòu)建》報告中呈現(xiàn)的篩選策略，不但充分考察了ESG所提供的增量風(fēng)險信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細內(nèi)容可參考原報告。策略表現(xiàn)：本周截止3月27日，ESG篩選策略（滬深300）下跌-0.54%，相對于基準滬深300（-1.41%），超額收益為0.88%。最新一個月總回報為3%，相對總回報為7%，最大漲幅為5%，最大跌幅為-4%，夏普比例為2.37。
　　ESG輿情整合策略（滬深300）：該策略是采用我們在2025年2月28日發(fā)布的《穿越市場周期變幻：ESG輿情整合策略新徑》報告中呈現(xiàn)的ESG輿情整合策略，不但充分考察了ESG輿情所提供的增量風(fēng)險信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細內(nèi)容可參考原報告。策略表現(xiàn)：本周截止3月27日，ESG輿情整合策略（滬深300）下跌-0.83%，相對于基準滬深300（-1.41%），超額收益為0.59%。最新一個月總回報為5%，相對總回報為9%、最大漲幅為6%，最大跌幅為-4%，夏普比例為4.35。
　　風(fēng)險提示：市場情緒不穩(wěn)定的風(fēng)險；歷史數(shù)據(jù)推演規(guī)律改變的風(fēng)險。