>> 銀河證券-ESG策略周度報告：本周ESG輿情整合策略超額收益1.49%-260407
| 上傳日期： |
2026/4/7 |
大小： |
863KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
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作者： |
馬宗明 |
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ESG篩選策略（滬深300）：該策略是采用我們在2023年12月8日發(fā)布的《厚積薄發(fā)，志存高遠(yuǎn)——ESG投資策略解析與優(yōu)化構(gòu)建》報告中呈現(xiàn)的篩選策略，不但充分考察了ESG所提供的增量風(fēng)險信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細(xì)內(nèi)容可參考原報告。策略表現(xiàn)：本周截止4月3日，ESG篩選策略（滬深300）下跌-1.51%，相對于基準(zhǔn)滬深300（-1.38%），超額收益為-0.13%。最新一個月總回報為-0.15%，相對總回報為4%，最大漲幅為4%，最大跌幅為-4%，夏普比例為-0.2。
ESG輿情整合策略（滬深300）：該策略是采用我們在2025年2月28日發(fā)布的《穿越市場周期變幻：ESG輿情整合策略新徑》報告中呈現(xiàn)的ESG輿情整合策略，不但充分考察了ESG輿情所提供的增量風(fēng)險信息，還結(jié)合了馬科維茲資產(chǎn)組合理論。詳細(xì)內(nèi)容可參考原報告。策略表現(xiàn)：本周截止4月3日，ESG輿情整合策略（滬深300）上漲0.54%，相對于基準(zhǔn)滬深300（-0.96%），超額收益為1.49%。最新一個月總回報為3%，相對總回報為7%、最大漲幅為5%，最大跌幅為-4%，夏普比例為1.88。
風(fēng)險提示：市場情緒不穩(wěn)定的風(fēng)險；歷史數(shù)據(jù)推演規(guī)律改變的風(fēng)險
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