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工銀瑞信焦文龍：經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任工銀瑞信指數(shù)及量化投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。其職業(yè)生涯始于鵬華基金，歷任監(jiān)察稽核部金融工程師、量化及衍生品投資部執(zhí)行總經(jīng)理及基金經(jīng)理，并作為首批公募FOF投資總監(jiān)管理多只FOF/MOM產(chǎn)品，在資產(chǎn)配置與跨策略組合管理方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。2021年加入工銀瑞信后，焦文龍將量化建模能力與宏觀配置視野相結(jié)合，以量化系統(tǒng)為底層支撐，以“多視角交叉驗(yàn)證”為決策依據(jù)，形成了一套涵蓋權(quán)益、固定收益及衍生品工具的復(fù)合型投資框架。目前其在管公募基金覆蓋偏債混合、靈活配置、二級(jí)債基及指數(shù)增強(qiáng)等多類品種，管理共9只，規(guī)模合計(jì)453.25億元。
　　工銀瑞信指數(shù)及量化投資部：焦文龍所領(lǐng)銜的指數(shù)及量化投資部采用平臺(tái)化、一體化管理模式，部門下設(shè)量化投資、指數(shù)投資、指數(shù)研究和指數(shù)生態(tài)等專業(yè)條線，投研人員合計(jì)約17人，分工覆蓋指數(shù)跟蹤、因子挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)建模及基本面量化等方向。部門構(gòu)建了五大策略維度的產(chǎn)品線，涵蓋指數(shù)增強(qiáng)、Smart Beta、純多頭指數(shù)、市場(chǎng)中性及量化固收+系列。其中量化固收+系列以工銀雙債增強(qiáng)（可轉(zhuǎn)債基金）和工銀聚享（偏債混合型）為核心品種。
　　工銀雙債增強(qiáng)：定位為成長(zhǎng)風(fēng)格可轉(zhuǎn)債基金，與市場(chǎng)上以低價(jià)、高債性或銀行轉(zhuǎn)債為主的傳統(tǒng)策略形成鮮明差異。產(chǎn)品業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證智選可轉(zhuǎn)換債券成長(zhǎng)策略指數(shù)，該指數(shù)自基日以來累計(jì)漲幅達(dá)131.53%，顯著領(lǐng)先同期中證轉(zhuǎn)債及可交換債指數(shù)。投資邏輯上采取正股牽引型框架，根據(jù)正股景氣方向、交易擁擠度和轉(zhuǎn)債估值三個(gè)維度篩選標(biāo)的，權(quán)重按正股市值加權(quán)，低頻調(diào)倉。業(yè)績(jī)方面，截至2026/6/18，焦文龍任職以來各階段收益表現(xiàn)均穩(wěn)定在同類前5%以內(nèi)。
　　工銀聚享：1）產(chǎn)品定位：市場(chǎng)少見的小盤量化策略固收+基金，為偏債混合型產(chǎn)品，權(quán)益?zhèn)}位維持在40%左右，依托多因子與多模型融合架構(gòu)，采用持倉分散的小盤量化策略；債券端約55%倉位，以長(zhǎng)久期利率債為主，不涉及信用債，實(shí)現(xiàn)與權(quán)益端的有效風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。2）該產(chǎn)品權(quán)益端采用三層增強(qiáng)結(jié)構(gòu)：基本面因子剔除尾部風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)的，融合多因子、多模型生成量?jī)r(jià)信號(hào)，并進(jìn)行日頻交易；年化換手率控制在20倍以內(nèi)。3）歷史業(yè)績(jī)：從基金歷史業(yè)績(jī)看，在小盤占優(yōu)的2025年，年度收益31.44%，躋身同類前1%，最大回撤僅4.90%。
　　風(fēng)險(xiǎn)揭示與聲明。本報(bào)告對(duì)于基金產(chǎn)品、指數(shù)的研究分析均基于歷史公開信息，可能受指數(shù)樣本股的變化而產(chǎn)生一定的分析偏差；此外，基金管理人的歷史業(yè)績(jī)與表現(xiàn)不代表未來；指數(shù)未來表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本報(bào)告僅對(duì)基金歷史業(yè)績(jī)進(jìn)行分析，不代表對(duì)基金未來資產(chǎn)配置情況的預(yù)測(cè)；本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)，不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對(duì)任何指數(shù)樣本股的推薦；投資者閱讀本報(bào)告時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，充分理解指數(shù)編制規(guī)則、樣本股變化、歷史表現(xiàn)等綜合因素可能對(duì)指數(shù)走勢(shì)、基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響；本報(bào)告內(nèi)容僅供參考，投資者需特別關(guān)注指數(shù)編制公司、基金公司等官方披露的信息