>> 國(guó)盛證券-交易情緒跟蹤第164期：情緒修復(fù)在途，醫(yī)藥熱度拉升-221026
| 上傳日期： |
2022/10/27 |
大小： |
1836KB |
| 格式： |
pdf 共16頁(yè) |
來(lái)源： |
國(guó)盛證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
王程錦 |
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結(jié)合最新交易情緒跟蹤，外資之外各項(xiàng)情緒指標(biāo)普遍修復(fù)，醫(yī)藥成交熱度明顯拉升。近期人民幣匯率經(jīng)歷二次貶值提速，外資明顯撤離，對(duì)市場(chǎng)情緒形成一定制約，然而其他各項(xiàng)情緒指標(biāo)則普遍延續(xù)修復(fù)態(tài)勢(shì)，杠桿情緒、股民情緒、強(qiáng)勢(shì)股和新高股均見底回升，基金與兩融增量提速且產(chǎn)業(yè)資本也重回凈增持，市場(chǎng)情緒仍在修復(fù)途中。交易結(jié)構(gòu)層面，大消費(fèi)、TMT成交持續(xù)回暖，醫(yī)藥熱度快速拉升，成交占比重回歷史高位，其中化學(xué)制劑、中藥、體外診斷、醫(yī)療耗材、醫(yī)療設(shè)備等成交抬升居多，而白酒、硅料硅片、住宅開發(fā)、燃?xì)?、股份制銀行等成交占比回落居多。
1、交易結(jié)構(gòu)跟蹤
1）漲跌分化水平：近一周日均漲跌幅中樞有所回落，二八分化有所回升。其中近5日漲跌中樞有所回落，近5日、20日、60日個(gè)股日均漲跌幅中位數(shù)分別為0.42%、-0.16%和-0.11%。二八收益分化有所回升，升至17.96%，二八成交分化程度有所回升，升至14.2。
2）交易集中度：個(gè)股交易集中度有所回落。前1%、前5%和前10%個(gè)股成交占比分別環(huán)比變動(dòng)-1.60%、-2.61%和-2.69%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到49.40%、55.70%和61.50%。行業(yè)交易集中度整體有所回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)成交占比分別環(huán)比變動(dòng)0.16%、0.82%和0.99%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到2.40%、5.20%和6.10%。
3）交易分化水平：個(gè)股交易分化水平有所回升。其中前1%、前5%和前10%個(gè)股交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)2.7%、-0.1%和-0.3%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到67.00%、52.20%和46.60%。行業(yè)交易分化水平整體回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動(dòng)3.8%、1.6%和1.4%。所處歷史分位數(shù)分別達(dá)到69.60%、48.40%和49.30%。
2、市場(chǎng)情緒跟蹤
1）股民情緒指標(biāo)環(huán)比抬升，A股股民情緒指標(biāo)（IISI）抬升至-0.52。2）全A漲跌停比值10日均線抬升至4.73，全A換手率抬升至4.87%。3）VIX指數(shù)環(huán)比回落2.33，回落至29.69。4）全A新高個(gè)股數(shù)目環(huán)比回升、新低個(gè)股數(shù)目環(huán)比回落。其中60日新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至121，60日新低個(gè)股數(shù)量10日均線回落至434；同時(shí)歷史新高個(gè)股數(shù)量10日均線回升至13，歷史新低個(gè)股數(shù)量10日均線回落至56。5）趨勢(shì)占優(yōu)個(gè)股數(shù)目回升。其中60日均線以上個(gè)股數(shù)目占比環(huán)比回升至24.06%，近1月創(chuàng)歷史新高個(gè)股數(shù)目回升至65。6）全A市場(chǎng)MACD強(qiáng)勢(shì)股占比回升至12.58%，弱勢(shì)股占比回落至11.19%。7）全A杠桿資金情緒回升至10.83%。8）外資交易盤凈流入MA30回落至-9.27億元。
3、宏微觀流動(dòng)性跟蹤
1）貨幣松緊：貨幣凈回籠190億元，短期利率回升，各期Shibor和國(guó)債利率均整體回升，各期信用利差整體回落，人民幣繼續(xù)貶值。
2）資金供給：偏股基金新發(fā)規(guī)模約123.75億元，ETF份額環(huán)比減少10.03億份，北上資金凈流出293.30億元，融資余額環(huán)比增加29.39億元。
3）資金需求：上周IPO新增6家，首發(fā)融資規(guī)模60.63億元，產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模約7.03億元，無(wú)定增項(xiàng)目新增。此外，本周解禁壓力有所回落，解禁規(guī)模約599.61億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加??；2、宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期波動(dòng)。
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