>> 國盛證券-交易情緒跟蹤第166期：信創(chuàng)熱度升至歷史高位-221109
| 上傳日期： |
2022/11/10 |
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| 1449KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
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作者： |
王程錦 |
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結(jié)合最新交易情緒跟蹤，人民幣重返升值，外資撤離放緩，市場情緒延續(xù)修復(fù)，信創(chuàng)安全熱度升至歷史高位。伴隨人民幣貶值趨緩，外資撤離壓力減弱，各項情緒指標(biāo)繼續(xù)修復(fù)，其中杠桿情緒與股民情緒均已重返年內(nèi)高位。交易結(jié)構(gòu)層面，TMT成交占比普遍回升，信創(chuàng)安全交易熱度升至歷史高位，具體細(xì)分行業(yè)上，垂直應(yīng)用軟件、IT服務(wù)、鋰、化學(xué)制劑、稀土等成交占比回升居前，而白酒、金屬制品、生豬養(yǎng)殖、證券、航空裝備等成交占比回落居多。
1、交易結(jié)構(gòu)跟蹤
1）漲跌分化水平：近一周日均漲跌幅中樞有所回升，二八分化有所回升。其中近5日漲跌中樞有所回升，近5日、20日、60日個股日均漲跌幅中位數(shù)分別為0.46%、0.36%和-0.01%。二八收益分化有所回升，升至22.93%，二八成交分化程度有所回落，降至13。
2）交易集中度：個股交易集中度有所回升。前1%、前5%和前10%個股成交占比分別環(huán)比變動0.45%、1.31%和1.05%。所處歷史分位數(shù)分別達到66.30%、66.00%和66.60%。行業(yè)交易集中度整體有所回升。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)成交占比分別環(huán)比變動0.48%、0.86%和1.01%。所處歷史分位數(shù)分別達到5.60%、12.40%和18.50%。
3）交易分化水平：個股交易分化水平有所回升。其中前1%、前5%和前10%個股交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動0.53%、0.68%和0.33%。所處歷史分位數(shù)分別達到52.80%、71.30%和72.20%。行業(yè)交易分化水平出現(xiàn)分化。其中前1%、前5%和前10%行業(yè)交易分化系數(shù)分別環(huán)比變動-0.90%、0.34%和0.44%。所處歷史分位數(shù)分別達到66.70%、64.10%和60.30%。
2、市場情緒跟蹤
1）股民情緒指標(biāo)環(huán)比抬升，A股股民情緒指標(biāo)（IISI）抬升至-0.59。2）全A漲跌停比值10日均線抬升至2.60，全A換手率抬升至5.81%。3）VIX指數(shù)環(huán)比回落1.2，回落至24.55。4）全A新高個股數(shù)目環(huán)比回升、新低個股數(shù)目環(huán)比回升。其中60日新高個股數(shù)量10日均線回升至149，60日新低個股數(shù)量10日均線回升至343；同時歷史新高個股數(shù)量10日均線回升至20，歷史新低個股數(shù)量10日均線回升至30。5）趨勢占優(yōu)個股數(shù)目回升。其中60日均線以上個股數(shù)目占比環(huán)比回升至41.65%，近1月創(chuàng)歷史新高個股數(shù)目回升至101。6）全A市場MACD強勢股占比回升至27.28%，弱勢股占比回落至11.54%。7）全A杠桿資金情緒回升至40.66%。8）外資交易盤凈流入MA30回落至-5.75億元。
3、宏微觀流動性跟蹤
1）貨幣松緊：貨幣凈回籠7370億元，短期利率回落，各期Shibor環(huán)比回升，國債利率小幅回升，各期信用利差環(huán)比分化，人民幣小幅升值。
2）資金供給：偏股基金新發(fā)規(guī)模約37.43億元，ETF份額環(huán)比增加29.58億份，北上資金凈流出50.11億元，融資余額環(huán)比增加128.92億元。
3）資金需求：上周IPO新增6家，首發(fā)融資規(guī)模64.3億元，產(chǎn)業(yè)資本減持規(guī)模約66.33億元，無定增項目新增。此外，本周解禁壓力抬升，解禁規(guī)模約670.86億元。
風(fēng)險提示：1、海外市場波動加劇；2、宏觀經(jīng)濟超預(yù)期波動。
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