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上周北向資金大幅凈流入。上周的五個(gè)交易日北向資金大幅凈流入，一周累計(jì)流入307.63億元。截至11月18日，北向資金本月累計(jì)凈流入420.92億元。自2014年以來(lái)，周度流入規(guī)模超300億元共計(jì)8次。
　　北向整體：多數(shù)行業(yè)流入，食飲板塊流入最多。上周有23個(gè)行業(yè)流入，7個(gè)行業(yè)流出。其中食品飲料（66.53億）、非銀金融（38.92億）流入較多；基礎(chǔ)化工（-6.36億）、電力（-6.16億）流出較多。絕對(duì)規(guī)模來(lái)看大盤風(fēng)格流入規(guī)模較大，滬深300、上證50分別流入123億元、115.71億元，流入幅度較上周繼續(xù)擴(kuò)大。相對(duì)規(guī)模來(lái)看，滬深300、大盤成長(zhǎng)流入回魔較大，“流出規(guī)模/自由流通市值”分別為0.08%、0.05%。
　　配置盤、交易盤均實(shí)現(xiàn)凈流入。上周配置盤、交易盤均持續(xù)凈流入，分別累計(jì)凈流入115.71億元、191.92億元。分行業(yè)來(lái)看，消費(fèi)板塊流入規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)144.26億元，其中配置盤凈流入61.69億、交易盤凈流入82.57億元。成長(zhǎng)板塊（50.06億）周環(huán)比流入幅度最大，主要受交易盤凈流入影響。具體地，配置盤資金中有18個(gè)行業(yè)流入，12個(gè)行業(yè)流出。其中食品飲料（23.08億）、家電（21.62億）、建材（21.25億）流入較多；機(jī)械（-17.38億）流出較多；交易盤資金中有21個(gè)行業(yè)流入，9個(gè)行業(yè)流出。其中食品飲料（43.44億）、非銀金融（29.98億）、銀行（25.66億）流入較多；基礎(chǔ)化工（-4.01億）流出較多。
　　行業(yè)流向：多數(shù)行業(yè)流入，食飲板塊流入最多。上周有23個(gè)行業(yè)流入，7個(gè)行業(yè)流出。其中食品飲料（66.53億）、非銀金融（38.92億）流入較多；基礎(chǔ)化工（-6.36億）、電力（-6.16億）流出較多。本周北向流入消費(fèi)行業(yè)最多，食品飲料大幅反彈，凈流入資金量創(chuàng)一年來(lái)次高。相比于歷史數(shù)據(jù)，食品飲料、非銀金融、家電、建材、消費(fèi)者服務(wù)、傳媒整體流入相對(duì)增加，電力整體流出相對(duì)增加。
　　個(gè)股流向：貴州茅臺(tái)流入最多，隆基股份流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為貴州茅臺(tái)（29.94億）、美的集團(tuán)（25.01億）、招商銀行（18.43億）；上周北向資金流出排名前三的個(gè)股為隆基股份（-23.36億）、國(guó)電南瑞（-4.01億）、聞泰科技（-3.96億）。
　　累計(jì)統(tǒng)計(jì)：以月份為單位，累計(jì)17個(gè)行業(yè)資金流入，13個(gè)行業(yè)資金流出。其中，食品飲料凈流出超50億，有色金屬凈流入超60億。在過(guò)去一個(gè)季度，食品飲料、銀行流出超百億。8個(gè)行業(yè)流出超25億，包括食飲、銀行、電力、電新、建材、農(nóng)林牧漁、家電、消費(fèi)者服務(wù)，超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測(cè)未來(lái)一季度行業(yè)流入情況的閾值。
　　北向跟蹤策略：我們?cè)趯ｎ}報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來(lái)源》構(gòu)建了基于北向資金持倉(cāng)Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2022/11/18，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為22.79%，累計(jì)超額收益率為32.16%，夏普比率為2.87，最大回撤為54.20%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉(cāng)閾值倉(cāng)Top50行業(yè)跟蹤策略。本周暫不需要調(diào)倉(cāng)（歷史的17次調(diào)倉(cāng)及收益情況參見正文）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。