>> 廣發(fā)證券-廣發(fā)流動性跟蹤周報(11月第3期)：上周兩融規(guī)模擴(kuò)張，南下資金流入-221122
| 上傳日期： |
2022/11/23 |
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| 1832KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴康,韋冀星 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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股市流動性跟蹤
一級市場：上周IPO規(guī)模為88億元，前一周IPO規(guī)模為89億元。
二級市場：上周兩融規(guī)模擴(kuò)張，新發(fā)基金規(guī)模擴(kuò)張，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流入。流入方面，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行36億元，兩融融資增加51億元，北上資金流入323億元；流出方面，南下資金流入29億元，重要股東減持56億元，交易費用101億元。
2022年11月（截至11月18日），北上資金凈流入417億元。上周凈流入行業(yè)前五名是食品飲料、非銀金融、家用電器、銀行、建筑材料，凈流出行業(yè)前五名是國防軍工、基礎(chǔ)化工、公用事業(yè)、交通運輸、電力設(shè)備。
2022年11月（截至11月18日），南下資金凈流入401億元。當(dāng)月凈買入個股前五為藥明生物、香港交易所、龍湖集團(tuán)、碧桂園、石藥集團(tuán)。
恒生一級行業(yè)凈買入前三名為醫(yī)療保健業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)、非必需性消費；恒生二級行業(yè)凈買入前三名為藥品及生物科技、地產(chǎn)、其他金融。
投資者情緒：上周融資交易占比為7.3%，前一周為7.2%；上周日度換手率為1.2%，前一周為1.6%；上周機(jī)構(gòu)資金流出301億元。
限售股解禁：上周限售股解禁1394億元，前一周限售股解禁700億元，預(yù)計本周限售股解禁293億元。
全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放2180億元。上周投放逆回購4010億元，有330億元逆回購到期，逆回購凈投放3680億元。
信用貨幣派生：2022年10月，M1增速5.8%（前一期6.4%）；M2增速11.8%（前一期12.1%）。2022年10月新增社融0.91萬億元（前一期約3.54萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款0.62萬億元。
全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
貨幣市場：上周短端利率多數(shù)下行。上周SHIBOR隔夜利率下行34BP，R001下行34BP，R007下行3BP，DR007上行10BP，3個月同業(yè)存單收益率上行26BP。
國債市場：上周1Y國債收益率上行21BP至2.17%，10Y國債收益率上行9BP至2.83%，期限利差下行12BP至0.65%。
風(fēng)險提示：疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球通脹超預(yù)期
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