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2022年11月債券市場(chǎng)新發(fā)數(shù)量環(huán)比上升11.74%，新發(fā)規(guī)模環(huán)比上升6.79%。
　　2022年11月債券指數(shù)多數(shù)下跌，但中證轉(zhuǎn)債指數(shù)有所反彈。國開債收益率普遍上行，各期限國開債收益率均出現(xiàn)了上升趨勢(shì)，10年期國開債收益率與1年期國開債收益率的期限利差有所收窄；各等級(jí)中債中短期票據(jù)到期收益率均出現(xiàn)上行趨勢(shì)，1年期國開債到期收益率與AAA級(jí)中短期票據(jù)收益率的信用利差小幅走闊。
　　2022年11月純債型基金指數(shù)有所調(diào)整，13.78%的短期純債型基金實(shí)現(xiàn)了絕對(duì)收益目標(biāo)；12.48%的中長(zhǎng)期純債型基金實(shí)現(xiàn)了絕對(duì)收益目標(biāo)。
　　我們利用久期模型對(duì)市場(chǎng)久期進(jìn)行高頻跟蹤。2022年11月短期純債型基金的久期整體下行，中位數(shù)為1.25年，變異度下降，市場(chǎng)分歧縮窄；中長(zhǎng)期純債型基金的久期中位數(shù)上升0.04至2.57年，整體久期基本與上月持平，市場(chǎng)分歧持平。
　　我們進(jìn)一步篩選出重點(diǎn)績(jī)優(yōu)純債型基金池。2022年11月，重點(diǎn)短期純債型基金平均收益為-0.23%，平均久期為0.98年；重點(diǎn)中長(zhǎng)期純債型基金平均收益為-0.73%，平均久期為2.33年，兩者久期較上月均有所縮短。
　　綜合來說，2022年11月，純債型基金久期整體有所縮短，其中多數(shù)短期債基久期下行，中長(zhǎng)債基久期基本持平，優(yōu)質(zhì)債基樣本的久期均縮短。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告根據(jù)歷史數(shù)據(jù)整理，久期模型估算結(jié)果并不等同于產(chǎn)品實(shí)際久期。