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本報告導讀：
　　在本報告中，我們對上周（2022.12.05-2022.12.09）市場、風格、因子、組合和指數(shù)風險等表現(xiàn)進行了回顧。
　　摘要：
　　上周市場主要指數(shù)多數(shù)上漲，大盤表現(xiàn)占優(yōu)。上證50漲幅最大，為3.5%；中證1000漲幅最小，為0.0%。上周行業(yè)多數(shù)上漲，持續(xù)分化較大。食品飲料漲幅最大，為7.1%；計算機跌幅最大，為-2.3%。
　　上漲股票風格分析：與前一周風格相比，市值因子暴露有所提升，動量因子暴露有所降低，其他風格暴露與上周基本一致。對于組合收益拆分：組合收益3.43%，風格收益-0.46%，行業(yè)收益3.36%，阿爾法收益0.52%。市值和盈余貢獻了較高的收益；上周風格收益貢獻為負，阿爾法收益為正。
　　風格因子收益：上周市值收益最高，周累計收益為0.651%，盈余收益次之，為0.392%，流動性第三，為0.240%；動量和波動率收益較低。
　　組合收益追蹤：基本面組合收益率1.37%，樣本區(qū)間組合收益率74.03%；陸股通組合收益率0.62%，樣本區(qū)間合收益率28.18%；因子收益拆分組合收益率0.19%，樣本區(qū)間組合收益率72.14%；量價因子組合收益率0.33%，組合收益率94.05%。
　　指數(shù)風險預測：涉及指數(shù)預測波動率所處范圍為15%至25%，相比上周持平。其中，創(chuàng)業(yè)板指波動率最高，為25.0%，其次是創(chuàng)業(yè)板綜和中證1000，分別為23.1%和22.4%，風險相對較高；上證綜指預測波動率最低，為15.9%，其次是中證800和上證180，分別為17.9%和17.7%，風險相對較低。