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>> 華泰證券-金工量化投資周報(bào): 四季報(bào)顯示FOF權(quán)益資產(chǎn)占比上升-230130
上傳日期:   2023/1/30 大?。?/td>   993KB
格式:   pdf  共15頁(yè) 來(lái)源:   華泰證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   林曉明,張澤,劉依葦
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節(jié)前一周基金指數(shù)大多錄得正收益,2023開(kāi)年行業(yè)集中型基金收益較高
  節(jié)前一周除QDII基金指數(shù)外,各基金指數(shù)均錄得正收益,股票指數(shù)型基金指數(shù)表現(xiàn)較好。節(jié)前一周各板塊基金平均收益率均為正,其中TMT板塊基金平均收益率較高。2023年初至今,醫(yī)藥、周期、TMT板塊平均收益率較高。從基金行業(yè)配置風(fēng)格來(lái)看,節(jié)前一周高度穩(wěn)定-集中型基金表現(xiàn)較好,平均漲幅較高。2023年初至今,集中型基金整體表現(xiàn)略優(yōu)于均衡型基金,與2022年均衡型基金表現(xiàn)優(yōu)于集中型基金的情況相反。
  主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位相比上一期加倉(cāng)計(jì)算機(jī)、軍工等行業(yè)
  主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位與半年報(bào)相比,在機(jī)械、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工等行業(yè)上倉(cāng)位增加,在有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源等行業(yè)上倉(cāng)位降低。主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位與上一期估算倉(cāng)位相比,在計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、基礎(chǔ)化工等行業(yè)上倉(cāng)位有所增加,在食品飲料、電新、通信等行業(yè)上倉(cāng)位降低。節(jié)前一周新成立40只基金,總發(fā)行份額達(dá)211.36億份。
  ETF市場(chǎng)回顧:本周將有兩只QDIIETF和一只指數(shù)增強(qiáng)ETF發(fā)行
  節(jié)前一周(2023/1/16-2023/1/20)ETF基金凈流入227.87億元,其中股票型ETF資金凈流入較多,QDII型ETF資金凈流出。寬基ETF中除跟蹤科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50的ETF以外均有資金凈流入,滬深300流入最多,中證1000次之。行業(yè)ETF中,節(jié)前一周電力設(shè)備行業(yè)的ETF資金凈流入較多,非銀金融行業(yè)的ETF資金凈流出較多。本周將有兩只QDIIETF和一只指數(shù)增強(qiáng)ETF發(fā)行。分別是李家亮管理的南方標(biāo)普500ETF、過(guò)蓓蓓管理的匯添富納斯達(dá)克100ETF、以及官澤帆和張湛管理的易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF。
  FOF市場(chǎng)回顧:四季報(bào)顯示FOF產(chǎn)品持有權(quán)益基金的意愿顯著上升
  節(jié)前一周各類型FOF產(chǎn)品平均收益均為正,具體地,混合型FOF、目標(biāo)日期型FOF和目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型FOF平均收益率分別為0.57%、0.63%與0.40%,目標(biāo)日期型FOF平均收益率漲幅最大。四季報(bào)顯示FOF產(chǎn)品持有權(quán)益基金的意愿顯著上升,中長(zhǎng)期債基在前十大重倉(cāng)基金中的持倉(cāng)占比則從三季報(bào)的40.83%降低到四季報(bào)的29.73%,短期純債型基金的占比則從三季報(bào)的8.84%增加到四季報(bào)的13.11%。權(quán)益基金中,萬(wàn)民遠(yuǎn)管理的融通健康產(chǎn)業(yè)C、周海棟管理的華商新趨勢(shì)優(yōu)選、林英睿管理的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先A、以及丘棟榮管理的中庚小盤(pán)價(jià)值等四只產(chǎn)品獲配次數(shù)顯著提升。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià),不涉及對(duì)具體基金產(chǎn)品的投資建議,亦不涉及對(duì)具體個(gè)股的投資建議;本報(bào)告內(nèi)容僅供參考,投資者應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,充分考慮指數(shù)編制規(guī)則、樣本股變化、基金管理人的投資風(fēng)格、投資策略、資產(chǎn)配置情況等各種因素可能對(duì)基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響;投資者需特別關(guān)注指數(shù)編制公司、基金公司等官方披露的信息。
  
 
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