>> 華泰證券-量化投資周報(bào)：基金四季報(bào)醫(yī)藥、TMT意愿上升-230205
| 上傳日期： |
2023/2/6 |
大小： |
992KB |
| 格式： |
pdf 共15頁(yè) |
來(lái)源： |
華泰證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
林曉明,劉依葦 |
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上周僅QDII基金指數(shù)漲幅超1%，2023開年行業(yè)集中型基金收益較高
上周大部分基金指數(shù)漲幅均在1%以下，僅QDII基金指數(shù)漲幅超過(guò)1%。從板塊類型上看，各板塊基金表現(xiàn)不一，TMT、制造、周期板塊基金表現(xiàn)較好，而金融板塊基金平均收益率相對(duì)較低。從基金行業(yè)配置風(fēng)格來(lái)看，上周高度輪動(dòng)-高度均衡型基金表現(xiàn)較好，平均漲幅較高。2023年初至今，集中型基金整體表現(xiàn)略優(yōu)于均衡型基金，與2022年均衡型基金表現(xiàn)優(yōu)于集中型基金的情況相反。
主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位相比上一期加倉(cāng)醫(yī)藥、食飲、電子等
主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位與半年報(bào)相比，在機(jī)械、計(jì)算機(jī)、電子等行業(yè)上倉(cāng)位增加，在電新、基礎(chǔ)化工、有色金屬等行業(yè)上倉(cāng)位降低。主動(dòng)權(quán)益基金最新估算行業(yè)倉(cāng)位與上一期估算倉(cāng)位相比，在醫(yī)藥、食品飲料、電子等行業(yè)上倉(cāng)位有所增加，在國(guó)防軍工、機(jī)械、汽車等行業(yè)上倉(cāng)位降低。
公募基金四季報(bào)持倉(cāng)：持有港股意愿顯著上升，醫(yī)藥和TMT持倉(cāng)規(guī)模上升
2022年四季報(bào)公募基金重倉(cāng)持股規(guī)模最大的五個(gè)行業(yè)為食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子和非銀金融，其中非銀金融重倉(cāng)持倉(cāng)規(guī)模排名從三季報(bào)的第八名提升到第五名。相比三季報(bào)，基金重倉(cāng)加倉(cāng)幅度最大的五個(gè)行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、傳媒、計(jì)算機(jī)、非銀金融和機(jī)械設(shè)備，減倉(cāng)幅度最大的五個(gè)行業(yè)分別為電力設(shè)備、煤炭、有色金屬、食品飲料和房地產(chǎn)。個(gè)股層面，四季報(bào)重倉(cāng)持倉(cāng)規(guī)模排名靠前的個(gè)股中，港股數(shù)量顯著增多。重倉(cāng)持倉(cāng)規(guī)模增長(zhǎng)前十名個(gè)股中包括4只港股，前兩名均為港股，分別為騰訊控股和快手-W。
ETF市場(chǎng)回顧：本周將有兩只指數(shù)增強(qiáng)ETF和兩只行業(yè)主題ETF發(fā)行
上周（2023/1/30-2023/2/3）ETF基金凈流出46.84億元，其中QDIIETF和債券ETF資金凈流出較多，股票型ETF和另類ETF資金凈流入。寬基ETF中，上周跟蹤滬深300和中證500的ETF資金凈流出較多。行業(yè)ETF中，上周非銀金融、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)的ETF資金凈流入較多，國(guó)防軍工行業(yè)的ETF資金凈流出較多。本周將有兩只指數(shù)增強(qiáng)ETF和兩只行業(yè)主題ETF發(fā)行，分別是劉釗管理的博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF、吳中昊管理的國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF、史寶珖管理的工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF、以及王紫菡管理的嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF。
FOF市場(chǎng)回顧：本周南方基金新發(fā)一只債券型FOF產(chǎn)品
上周各類型FOF產(chǎn)品平均收益均為正，目標(biāo)日期型FOF產(chǎn)品平均凈值增幅最大。具體地，混合型FOF、目標(biāo)日期型FOF和目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型FOF平均收益率分別為0.40%、0.50%與0.31%。本周（2023.2.6-2023.2.10）將有1只FOF新產(chǎn)品發(fā)行，具體是魯炳良管理的南方浩祥3個(gè)月持有，基金類型為債券型FOF。上周（2023.1.30-2023.2.3）無(wú)FOF新產(chǎn)品發(fā)行。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)，不涉及對(duì)具體基金產(chǎn)品的投資建議，亦不涉及對(duì)具體個(gè)股的投資建議；本報(bào)告內(nèi)容僅供參考，投資者應(yīng)結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，充分考慮指數(shù)編制規(guī)則、樣本股變化、基金管理人的投資風(fēng)格、投資策略、資產(chǎn)配置情況等各種因素可能對(duì)基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)產(chǎn)生的影響；投資者需特別關(guān)注指數(shù)編制公司、基金公司等官方披露的信息。
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