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本報(bào)告導(dǎo)讀：上周各大股指期貨價(jià)差均顯著上升，投資者情緒整體走弱。投資者對(duì)于未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂回升，但整體仍然處于可控范圍。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周各大股指期貨走勢(shì)分化，大盤(pán)指數(shù)下跌，小盤(pán)指數(shù)上漲。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別-2.19%，-2.19%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-1.16%，-0.95%。中證500期貨及指數(shù)漲跌幅1.07%，1.48%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅2.10%，2.79%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周IH、IF、IC、IM期貨價(jià)差（當(dāng)月-次月）均顯著上升，IC、IM合約價(jià)差由負(fù)轉(zhuǎn)正，表明期貨投資者情緒整體走弱。
　　上周各大股指期貨持倉(cāng)量成交量、變化不一。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉(cāng)量較上上周分別變動(dòng)-8668，1583，-1843，9076手，日均成交量較上上周分別變動(dòng)-6681，-2753，-4386，3897手，期貨整體交易活躍度比上上周略有降低。
　　期權(quán)
　　上周上證50ETF下跌2.28%，成交量為3928.36萬(wàn)手。上證50ETF期權(quán)合約成交量共成交10919057張，其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交5558153張，認(rèn)沽期權(quán)成交5360904張，認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比率為0.96。
　　上周VIX收于19.66，較上上周繼續(xù)小幅回升。上周CBOEVIX收于18.33，較上上周小幅下降。海外加息預(yù)期持續(xù)降溫推動(dòng)海外市場(chǎng)投資者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期持續(xù)下行，而節(jié)后隨著市場(chǎng)波動(dòng)國(guó)內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期處于持續(xù)小幅上行狀態(tài)。上周黑天鵝指數(shù)較前一周小幅回升，收于99.84。投資者對(duì)于未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂回升，但整體仍然處于可控范圍。
　　融資融券
　　上周兩融市場(chǎng)所呈現(xiàn)的特征為：上周融資融券整體規(guī)模與上上周相比小幅上升，前值（2023-02-02融資融券余額）為15514.0億元，兩融余額相對(duì)A股流通市值為2.16%。從整體規(guī)模和交易額來(lái)看，兩融市場(chǎng)整體活力較上上周小幅走強(qiáng)。
　　上周兩融凈流入的行業(yè)數(shù)量相比上上周顯著增加，所有行業(yè)均呈現(xiàn)正流入狀態(tài)，其中凈流入金額最高的行業(yè)為電力設(shè)備及新能源、電子、計(jì)算機(jī)等，流入金額相對(duì)較低的行業(yè)為綜合金融、紡織服裝、鋼鐵等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請(qǐng)參考相關(guān)策略報(bào)告。