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滬深300指增超額小幅上漲，中證500指增超額回撤
　　我們基于Wind量化基金分類(lèi)，通過(guò)自主篩選，構(gòu)建量化公募基金池，定期跟蹤業(yè)績(jī)表現(xiàn)。上周主動(dòng)型、指數(shù)型、對(duì)沖三個(gè)類(lèi)別的量化基金收益率中位數(shù)分別為0.18%、0.00%、0.54%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位數(shù)為0.22%；近1個(gè)月主動(dòng)型量化基金收益率中位數(shù)為5.47%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位數(shù)為5.33%；滬深300指數(shù)增強(qiáng)型基金超額中位數(shù)小幅上漲，為0.06%，中證500指增超額回撤，為-0.23%。我們基于結(jié)合上期持倉(cāng)的二次規(guī)劃法、Lasso回歸和逐步回歸方法，對(duì)偏股混合型基金倉(cāng)位變化情況進(jìn)行測(cè)算，上周偏股混合型基金倉(cāng)位預(yù)測(cè)值較前一周基本持平。
　　上周小市值因子表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)
　　上周小市值因子表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，在全部股票池中均錄得大幅正收益，在中證500、中證1000及全A股票池中RankIC超過(guò)20%。反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)也較好，在全部股票池中收益均較為明顯，反轉(zhuǎn)效應(yīng)較強(qiáng)。估值、成長(zhǎng)、波動(dòng)率、換手率及技術(shù)因子在不同股票池中表現(xiàn)有所分化，其中波動(dòng)率、換手率因子在滬深300股票池中RankIC超過(guò)10%。盈利、財(cái)務(wù)質(zhì)量及beta因子在全部股票池中均回撤，其中盈利因子在中證500股票池中RankIC回撤超過(guò)10%。
　　上周市場(chǎng)震蕩，表現(xiàn)最好的指數(shù)是中證1000
　　上周市場(chǎng)震蕩，中小板指一周漲幅1.70%相對(duì)較強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指一周跌幅0.23%相對(duì)較弱；觀察市場(chǎng)重要規(guī)模指數(shù)發(fā)現(xiàn)，中證1000指數(shù)一周漲幅2.79%相對(duì)較強(qiáng)，上證50指數(shù)一周跌幅2.19%相對(duì)較弱；上周表現(xiàn)最好的指數(shù)是中證1000。在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中，上周有20個(gè)行業(yè)處于上漲狀態(tài)；汽車(chē)、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較好，漲跌幅分別為5.79%、4.88%、4.13%；消費(fèi)者服務(wù)、銀行、非銀行金融行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較差，漲跌幅分別為-4.18%、-2.59%、-2.41%；電子行業(yè)一周成交額領(lǐng)跑其它行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)格因子的效果與宏觀環(huán)境和大盤(pán)走勢(shì)密切相關(guān)，歷史結(jié)果不能預(yù)測(cè)未來(lái)；量化與非量化基金的業(yè)績(jī)受到多種因素影響，包括環(huán)境、政策、基金管理人變化等，過(guò)去業(yè)績(jī)好的基金不代表未來(lái)依然業(yè)績(jī)好，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)告所采用的基金倉(cāng)位測(cè)算方法僅基于日頻基金凈值數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)，沒(méi)有利用基金報(bào)告中公布的重倉(cāng)股、行業(yè)分布等信息，存在一定局限性，敬請(qǐng)注意。