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2022年股票市場下行，量化私募股票市場中性產(chǎn)品收益率為1.70%
　　使用中位數(shù)法統(tǒng)計，2022年量化私募股票市場中性產(chǎn)品收益率為1.70%，表現(xiàn)與2018年(1.46%)相似。2018年和2022年股票市場都在下行，一定程度上影響了市場中性產(chǎn)品的表現(xiàn)。無論是觀察2018-2022年全區(qū)間還是2022年，百億以上量化私募股票市場中性產(chǎn)品的收益率都更高，但同時凈值的波動也更大。2018-2022年全區(qū)間，相比中債-國債總財富(總值)指數(shù)，量化私募股票市場中性產(chǎn)品的收益率和夏普比率都略低，但凈值之間呈現(xiàn)出一定的互補性。例如2022年11月以來債券市場出現(xiàn)明顯回撤，但市場中性產(chǎn)品的凈值則在穩(wěn)步上行。
　　GAT+residual模型上周超額收益-0.13%，今年以來超額收益0.14%
　　截至2023年1月13日，GAT+residual模型相對中證500上周超額收益為-0.13%，今年以來超額收益為0.14%。模型2011年初回測以來相對中證500年化超額收益率為15.99%，年化跟蹤誤差為5.86%，信息比率為2.73，超額收益最大回撤為7.87%，超額收益Calmar比率為2.03。
　　中證1000增強組合上周超額收益-0.05%，今年以來超額收益0.13%
　　截至2023年1月13日，中證1000增強組合相對中證1000上周超額收益為-0.05%，今年以來超額收益為0.13%。模型2018年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為17.60%，年化跟蹤誤差為7.77%，信息比率為2.27，超額收益最大回撤為9.08%，超額收益Calmar比率為1.94。
　　文本FADT組合上周絕對收益0.86%，今年相對中證500超額2.60%
　　截至2023年1月13日，文本FADT組合上周絕對收益0.86%，今年以來絕對收益5.89%，相對中證500超額收益2.60%。組合自2009年初回測以來年化收益率42.44%，年化超額收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD組合上周絕對收益1.22%，今年相對中證500超額1.75%
　　截至2023年1月13日，文本PEAD組合上周絕對收益1.22%，今年以來絕對收益為5.04%，相對中證500超額收益1.75%。組合自2009年初回測以來年化收益率37.14%，相對中證500超額年化收益率27.58%，組合夏普比率1.39。
　　風險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。私募數(shù)據(jù)來自朝陽永續(xù)，相比公募數(shù)據(jù)透明性較低，本文統(tǒng)計可能存在偏差?；鹗找娣治龊蜆I(yè)績歸因主要基于歷史數(shù)據(jù)，無法預測未來。本數(shù)據(jù)不涉及具體基金推薦，所有分析結(jié)果僅供參考，請投資者謹慎看待。