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機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對中證500上周超額收益0.95%，今年超額收益7.14%
　　截至2023年2月10日，機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對中證500上周超額收益為0.95%，今年以來超額收益為7.14%。模型回測以來年化收益率為29.41%，相對中證500年化超額收益率為22.40%，信息比率為2.12，超額收益最大回撤為14.42%。
　　文本FADT組合今年絕對收益13.56%，今年相對中證500超額5.55%
　　截至2023年2月10日，文本FADT組合上周絕對收益2.21%，今年以來絕對收益13.56%，相對中證500超額收益5.55%。組合自2009年初回測以來年化收益率42.44%，年化超額收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD組合今年絕對收益11.08%，今年相對中證500超額3.07%
　　截至2023年2月10日，文本PEAD組合上周絕對收益0.83%，今年以來絕對收益為11.08%，相對中證500超額收益3.07%。組合自2009年初回測以來年化收益率37.14%，相對中證500超額年化收益率27.58%，組合夏普比率1.39。
　　中證1000增強(qiáng)組合上周超額收益-0.06%，今年以來超額收益1.33%
　　截至2023年2月10日，中證1000增強(qiáng)組合相對中證1000上周超額收益為-0.06%，今年以來超額收益為1.33%。模型2018年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為17.61%，年化跟蹤誤差為7.73%，信息比率為2.28，超額收益最大回撤為9.08%，超額收益Calmar比率為1.94。
　　GAT+residual模型上周超額收益0.38%，今年以來超額收益0.73%
　　截至2023年2月10日，GAT+residual模型相對中證500上周超額收益為0.38%，今年以來超額收益為0.73%。模型2011年初回測以來年化超額收益率為15.96%，年化跟蹤誤差為5.85%，信息比率為2.73，超額收益最大回撤為7.87%，超額收益Calmar比率為2.03。
　　今年以來公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額收益為0.46%
　　截至2023年2月10日，公募滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.11%，最近一個(gè)月平均超額收益為-0.51%，今年以來平均超額收益為-0.78%。公募中證500指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.28%，最近一個(gè)月平均超額收益為-0.72%，今年以來平均超額收益為-0.62%。公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.32%，最近一個(gè)月平均超額收益為0.14%，今年以來平均超額收益為0.46%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。本報(bào)告對基金歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理總結(jié)，不構(gòu)成任何投資建議。