>> 華泰證券-金工量化投資周報：近期新基發(fā)行數(shù)量和規(guī)模均有所下降-230212
| 上傳日期： |
2023/2/12 |
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| 851KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
林曉明,張澤,劉依葦 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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上周股票型基金總指數(shù)下跌，偏股混合型基金指數(shù)跌幅較大
上周（2023.2.6-2023.2.10）股票型基金總指數(shù)下跌，債券型基金指數(shù)上漲。從板塊的角度分析，上周六大板塊基金平均收益均為負。金融、消費板塊基金下跌幅度相對較小，制造板塊基金平均跌幅較大。從基金行業(yè)配置風格來看，上周高度輪動-高度集中型基金平均跌幅較小。2023年初至今，集中型基金整體表現(xiàn)略優(yōu)于均衡型基金，與2022年均衡型基金表現(xiàn)優(yōu)于集中型基金的情況相反。
主動權益基金最新估算行業(yè)倉位相比上一期加倉食飲、電子、電新等行業(yè)
主動權益基金最新估算行業(yè)倉位與半年報相比，在計算機、電子、機械等行業(yè)上倉位增加，在電新、基礎化工、有色金屬等行業(yè)上倉位降低。主動權益基金最新估算行業(yè)倉位與上一期估算倉位相比，在食品飲料、電子、電新等行業(yè)上倉位有所增加，在機械、電力及公用事業(yè)、汽車等行業(yè)上倉位降低。上周新成立10只基金，總發(fā)行份額87.54億份。近期基金發(fā)行數(shù)量和發(fā)行份額均有所下降，1月募集總份額407.61億份，為近三年月度募集份額第二低，僅低于2022年1月的335.46億份，接近2018年底-2019年初的水平。
ETF市場回顧：本周將有兩只指數(shù)增強ETF和兩只行業(yè)主題ETF發(fā)行
上周（2023/2/6-2023/2/10）ETF基金凈流出185.13億元，其中QDIIETF和股票ETF資金凈流出較多，債券型ETF和另類ETF資金凈流入。寬基ETF中，上周跟蹤滬深300和中證500的ETF資金凈流出較多，跟蹤中證1000的ETF也出現(xiàn)資金凈流出。行業(yè)ETF中，上周非銀金融、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)的ETF資金凈流入較多，食品飲料行業(yè)的ETF資金凈流出較多。本周將有一只QDIIETF、三只行業(yè)主題ETF發(fā)行。
FOF市場回顧：上周目標風險型FOF產(chǎn)品平均跌幅最小
上周各類型FOF產(chǎn)品平均收益率均表現(xiàn)為負增長，混合型FOF、目標日期型FOF和目標風險型FOF平均收益率分別為-0.58%、-0.92%與-0.46%，目標風險型FOF平均收益率跌幅最小。本周（2023.2.13-2023.2.17）將有3只FOF新產(chǎn)品發(fā)行，分別為楊志遠管理的華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個月持有A、雷敏管理的招商和惠養(yǎng)老2045五年持有與林國懷,丁凱琳管理的興證全球優(yōu)選積極三個月持有A。上周（2023.2.6-2023.2.10）有1只FOF新產(chǎn)品發(fā)行，具體是魯炳良管理的南方浩祥3個月持有。
風險提示：本報告不涉及證券投資基金評價，不涉及對具體基金產(chǎn)品的投資建議，亦不涉及對具體個股的投資建議；本報告內(nèi)容僅供參考，投資者應結(jié)合自身風險偏好及風險承受能力，充分考慮指數(shù)編制規(guī)則、樣本股變化、基金管理人的投資風格、投資策略、資產(chǎn)配置情況等各種因素可能對基金產(chǎn)品業(yè)績產(chǎn)生的影響；投資者需特別關注指數(shù)編制公司、基金公司等官方披露的信息。
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