>> 廣發(fā)證券-廣發(fā)流動性跟蹤周報(2月第3期)：上周兩融規(guī)模擴(kuò)張，南下資金流入-230220
| 上傳日期： |
2023/2/21 |
大小： |
1605KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴康,韋冀星 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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報告摘要：
?。ㄕf明：數(shù)據(jù)來源于wind數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)截至2023年2月19日。）
股市流動性跟蹤
一級市場：上周IPO規(guī)模為37億元，前一周IPO規(guī)模為119億元。
二級市場：上周兩融規(guī)模擴(kuò)張，新發(fā)基金規(guī)模擴(kuò)張，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行86億元，兩融融資增加61億元，北上資金流入83億元；流出方面，南下資金流入38億元，重要股東減持94億元，交易費用101億元。
2023年2月（截至2月17日），北上資金凈流入166億元。上周凈流入行業(yè)前五名是食品飲料、機(jī)械設(shè)備、計算機(jī)、電力設(shè)備、傳媒，凈流出行業(yè)前五名是農(nóng)林牧漁、公用事業(yè)、銀行、煤炭、有色金屬。
2023年2月（截至2月17日），南下資金凈流入8億元。當(dāng)月凈買入個股前五為會德豐、中國移動、小米集團(tuán)-W、洛陽鉬業(yè)、長城汽車。恒生一級行業(yè)凈買入前三名為電訊業(yè)、能源業(yè)、原材料業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前三名為電訊、資訊科技器材、石油及天然氣。
投資者情緒：上周融資交易占比為7.7%，前一周為7.6%；上周日度換手率為1.1%，前一周為1.1%；上周機(jī)構(gòu)資金流出529億元。
限售股解禁：上周限售股解禁431億元，前一周限售股解禁1589億元，預(yù)計本周限售股解禁629億元。
全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放210億元。上周投放逆回購16620億元，有18400億元逆回購到期，逆回購凈回籠1780億元。
信用貨幣派生：2023年1月，M1增速6.7%（前一期3.7%）；M2增速12.6%（前一期11.8%）。2023年1月新增社融5.98萬億元（前一期約1.31萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款4.90萬億元。
全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
貨幣市場：上周短端利率全部上行。上周SHIBOR隔夜利率上行25BP，R001上行67BP，R007上行64BP，DR007上行31BP，3個月同業(yè)存單收益率上行2BP。
國債市場：上周1Y國債收益率上行3BP至2.20%，10Y國債收益率下行1BP至2.89%，期限利差下行4BP至0.69%。
風(fēng)險提示：疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球通脹超預(yù)期。
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