>> 華鑫證券-ETF基金周報：央企類ETF放量明顯，建筑非銀類ETF凈申購、收益齊升-230419
| 上傳日期： |
2023/4/19 |
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| 739KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
呂思江，馬晨 |
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ETF市場表現(xiàn)與規(guī)模變化
截至上周五（2023-04-14）非貨幣類ETF資產(chǎn)總值最高的是華夏基金（2822億）、易方達基金（1726億）、華泰柏瑞基金（1273億）。ETF產(chǎn)品數(shù)量來看，排名前三的是華夏基金（71支）、易方達基金（54支）、國泰基金（48支）。
ETF產(chǎn)品表現(xiàn)來看，上周影視ETF（8.54%）、影視ETF（8.26%）、游戲ETF（8.19%）表現(xiàn)出色，建信中關村REIT（-6.03%）、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF（-4.84%）、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF（-4.83%）跌幅較大。
ETF產(chǎn)品跟蹤指數(shù)來看，上周收益率排名靠前的指數(shù)是中證影視（8.93%），跌幅最大的是中證酒（-5.02%）。
聚合到行業(yè)后，上周醫(yī)藥（+64.55億）、電新能源（+18.01億）、食品飲料（+5.83億）凈申購金額排名靠前，計算機（-1.90億）、通信（-4.68億）、電子（-4.16億）排名靠后。收益率角度，建筑（4.56%）、有色金屬（4.08%）、鋼鐵（2.15%）對應的ETF平均漲幅靠前，通信（-3.50%）、食品飲料（-4.61%）、計算機（-4.70%）錄得調整。
上周創(chuàng)新藥50ETF、央企ETF、G60創(chuàng)新ETF、創(chuàng)新藥指ETF、中國國企ETF可見明顯放量，上周日均成交量相較于過往10周日均成交量（不含上周）超過5倍。
▌ETF規(guī)模變化
當周按中信一級行業(yè)劃分，ETF產(chǎn)品相較于上周規(guī)模增大最多的行業(yè)是醫(yī)藥，共計規(guī)模增大64.93億，其中有41個產(chǎn)品，上周平均漲幅1.07%。計算機行業(yè)上周ETF規(guī)模下降最多，累計-11.78億，36只產(chǎn)品平均收益率-4.70%。
▌基于定量策略的ETF推薦
本周與鯨同游持倉：電子、醫(yī)藥、有色、電力公用事業(yè)、（建筑、家電）、（電力設備及新能源、機械）。
我們對每個行業(yè)規(guī)模前3的ETF進行梳理，詳見圖表10。
推薦行業(yè)ETF綜合評分前3見圖11。
▌風險提示
數(shù)據(jù)全部來自公開市場數(shù)據(jù)，市場環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效?；跉v史數(shù)據(jù)的模型存在失效風險，基金歷史業(yè)績不代表未來。
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