>> 中信證券-ETF市場月報(2023年4月)：行業(yè)&主題產(chǎn)品凈流入445億元，首批央企股東回報ETF獲批-230505
| 上傳日期： |
2023/5/5 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
趙文榮,王兆宇,史周 |
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此報告為加密報告 |
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2023年4月ETF增加9只至787只，規(guī)模上升403億元至17293億元，其中A股ETF共595只，規(guī)模上升312億元至11508億元。4月A股主流寬基指數(shù)跌多漲少，上證指數(shù)和上證180指數(shù)表現(xiàn)占優(yōu)。ETF融資融券新增22只標(biāo)的，日均融資買入額47億元，環(huán)比上升3%，日均融券賣出額8億元，環(huán)比下降0.43%。4月共12只ETF成立，新增規(guī)模約46億元。產(chǎn)品發(fā)行及行業(yè)動態(tài)方面，4月新增一只增強策略ETF正式上市，第二批增強策略ETF均已正式發(fā)行。首批跟蹤中證國新央企股東回報指數(shù)的ETF產(chǎn)品正式獲批，3只ETF分別屬于廣發(fā)、匯添富和招商基金。
▍ ETF市場概況：1）2023年4月，滬深兩市已成立的ETF數(shù)目增加9只至787只，規(guī)模上升403億元至17293億元。其中A股ETF數(shù)量相較于上月末增加5只至595只，規(guī)模上升312億元至11508億元，4月全市場ETF日均成交1219億元，較3月上升12%。2）海外股票型ETF（-50億元）和商品型ETF（-1億元）出現(xiàn)下降，貨幣型ETF（+20億元）、滬港深股票型ETF（+57億元）和債券型ETF（+65億元）規(guī)模上漲。3）A股寬基ETF規(guī)模下降107億元（-2%），A股行業(yè)&主題的規(guī)模增加403億元（+8%）
▍ ETF行情績效：1）4月A股主流寬基指數(shù)跌多漲少。上證指數(shù)和上證180指數(shù)漲幅領(lǐng)先，中小100和深證100指數(shù)4月跌幅靠前。2）中信一級行業(yè)指數(shù)中10個行業(yè)上漲，20個行業(yè)下跌，傳媒（+14%）、建筑（+11%）和非銀行金融（+7%）行業(yè)漲幅位列前三，消費者服務(wù)（-9%）、基礎(chǔ)化工（-8%）和計算機（-7%）跌幅靠前。3）根據(jù)規(guī)模加權(quán)收益率，A股細分行業(yè)&主題ETF中，動漫游戲（+26%）、基建（+14%）、傳媒（+13%）板塊漲幅居前，軟件（-10%）、酒（-9%）、化工（-7%）板塊表現(xiàn)較差。
▍ ETF申購贖回：1）從大類資產(chǎn)ETF的申贖情況看，2023年4月A股ETF資金整體凈流入361億元。細分來看，A股寬基ETF被凈贖回86億元，A股行業(yè)&主題ETF則獲445億元凈申購。其他大類資產(chǎn)ETF申贖情況：滬港深股票型ETF（+132億元）、債券型ETF（+62億元）資金凈流入，貨幣型ETF（-95億元）、海外股票型ETF（-10億元）和商品型ETF（-2億元）出現(xiàn)凈贖回。2）A股主題&行業(yè)，最受資金熱捧的方向為新能源車和醫(yī)藥板塊，資金凈流出最多的板塊為證券和5G板塊。3）從單個ETF基金申贖情況看，除貨幣ETF外，海富通中證短融ETF凈流入最多為63億元，其次為華夏中證1000ETF，凈流入57億元。華夏上證科創(chuàng)板50ETF和易方達創(chuàng)業(yè)板ETF本月資金凈流出最多。
▍ ETF融資融券：1）截至2023年4月30日，共有249只ETF納入融資融券標(biāo)的，較上月末數(shù)量增加22只，對應(yīng)基金規(guī)?？傆?3146億元。2）日均融資買入額47億元，環(huán)比上升3%，日均融券賣出額8億元，環(huán)比下降0.43%。4）海富通中證短融ETF月度融資買入額最高，達116億元；華夏上證科創(chuàng)板50ETF月度融券賣出額最高，達24億元。
▍ ETF產(chǎn)品發(fā)行：1）2023年4月共有12只ETF成立，新產(chǎn)品成立帶來新增規(guī)模約46億元。從募集規(guī)模來看，景順長城恒生消費ETF和鵬華國證石油天然氣ETF募集規(guī)模較高，均超過6億元，居4月前兩位；另外4月還有兩只納斯達克100ETF成立，共募集資金5億元。2）截至4月末，4月新增一只增強策略ETF正式上市，第二批增強策略ETF均已正式發(fā)行。3）2023年4月27日，首批跟蹤中證國新央企股東回報指數(shù)的ETF產(chǎn)品獲批發(fā)行，3只ETF分別屬于廣發(fā)、匯添富和招商基金。
▍風(fēng)險因素：歷史業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
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