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▌策略觀點(diǎn)
　　本周三，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈午后集體爆發(fā)。截至收盤，滬指跌1.15%，深成指漲0.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.73%，科創(chuàng)50跌0.82%，滬深300跌0.77%，上證50跌1.11%。上漲家數(shù)為2941家，高于前一交易日832家，高于此前一周均值2270家。漲停家數(shù)為41家，高于前一交易日25家，低于此前一周均值77家。下跌家數(shù)為1995家，低于前一交易日4194家，低于此前一周均值2716家。跌停家數(shù)為52家，低于前一交易日75家，高于此前一周均值42家。北向資金凈流入55.71億元，前一交易日為凈流入9.83億元，上周均值為凈流出4.03億元。成交額為10213億元，前一交易日為12241億元，上周均值為11233億元。上證指數(shù)接連大幅調(diào)整，深證市場(chǎng)由于存在有估值優(yōu)勢(shì)，資金高低切換下帶動(dòng)了超跌反彈。交易層面，單從上證指數(shù)來看，雖然此前突破3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，且創(chuàng)反彈新高，但并未形成趨勢(shì)突破，只是放大了波動(dòng)幅度，整體依然處于3200-3400點(diǎn)的箱體內(nèi)，而目前上證指數(shù)多周期的頂部結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成，將會(huì)繼續(xù)放大向下的波動(dòng)幅度，不排除回歸箱體下軌3200點(diǎn)區(qū)間。
　　▌股指期貨交易策略
　　觀點(diǎn)：美國(guó)4月CPI延續(xù)回落，短期A股有望企穩(wěn)
　?。?）5月10日，IF、IH、IC合約持倉(cāng)量分別為21.05萬(wàn)手、12.78萬(wàn)手、28.56萬(wàn)手，日環(huán)比變動(dòng)為-0.25%、-1.69%和0%；
　?。?）5月10日，IF、IH、IC當(dāng)月合約與現(xiàn)貨價(jià)差為0.93點(diǎn)、1.89點(diǎn)、-6.61點(diǎn)，較上一交易日變化2.01點(diǎn)、0.63點(diǎn)和-0.23點(diǎn)。
　　操作建議：IF2306以逢低買入為主，支撐位3980點(diǎn)
　　▌期權(quán)交易策略
　　觀點(diǎn)：隱含波動(dòng)率回升，指數(shù)或企穩(wěn)反彈
　　（1）5月10日，50ETF期權(quán)、華泰300ETF期權(quán)、嘉實(shí)300ETF期權(quán)、300股指期權(quán)PCR（持倉(cāng)量）分別為0.91、0.95、0.96、0.83，其中50ETF和300ETF期權(quán)PCR值小幅下降；
　?。?）5月10日，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率分別為13.9%、15.2%，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅回升。
　　操作建議：激進(jìn)型策略：買入一份300ETF購(gòu)5月4000期權(quán)，并同時(shí)賣出一份300ETF購(gòu)5月4100期權(quán)，單個(gè)組合最大收益為690元，最大虧損為310元；穩(wěn)健型策略：暫無(wú)；套保對(duì)沖策略：暫無(wú)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；2短期恐慌情緒持續(xù)擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)因子。