>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列五十六：配置盤大幅加倉電新-230523
| 上傳日期： |
2023/5/24 |
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| 609KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
林莎,孫滌 |
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本周要點：上周5個交易日內北向資金小幅凈流出。近期碳酸鋰價格止跌回升，上周碳酸鋰現貨價格回升幅度達27.65%，僅周一北向配置盤即大幅流入電新板塊31.97億元。交易、配置盤共同加倉科技、成長板塊，主要流入電新（36.48億）、電子（22.66億）。周四美元指數上升至3月以來峰值，交易盤大幅流出，分別凈流出44.29億、31.57億元。
上周北向資金整體凈流出。上周的五個交易日北向資金小幅凈流出，一周累計流入-15.56億元。截至2023/05/19，北向資金本月累計凈流入+160.23億元。
北向整體：半數行業(yè)流出。上周有14個行業(yè)流入，16個行業(yè)流出。其中電力設備及新能源（36.48億）、電子（22.66億）、基礎化工（10.51億）流入較多；非銀行金融（-36.82億）、食品飲料（-24.35億）、計算機（-11.56億）流出較多。配置盤流入、交易盤流出。上周配置盤凈流入、交易盤凈流出，累計凈流入分別為99.06億元、-114.62億元。分行業(yè)看，流入科技板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計54.11億，其中配置盤68.97億，交易盤-14.86億元；流出金融板塊規(guī)模最大，累計凈流入-40.62億，其中配置盤10.18億、交易盤-50.8億元。
行業(yè)流向：配置盤上周有20個行業(yè)流入，10個行業(yè)流出。其中電力設備及新能源（47.24億）、傳媒（17.5億）、銀行（10.8億）流入較多；食品飲料（-9.97億）、鋼鐵（-3.07億）、家電（-2.42億）流出較多。交易盤上周有12個行業(yè)流入，18個行業(yè)流出。其中電子（21.63億）、國防軍工（5.09億）、醫(yī)藥（4.55億）流入較多；非銀行金融（-36.21億）、計算機（-14.89億）、銀行（-14.59億）流出較多。上周北向整體有14個行業(yè)流入，16個行業(yè)流出。電新流入最多。其中電力設備及新能源（36.48億）、電子（22.66億）、基礎化工（10.51億）流入較多；非銀行金融（-36.82億）、食品飲料（-24.35億）、計算機（-11.56億）流出較多。
個股流向：寧德時代流入最多，貴州茅臺流出最多。上周北向資金流入排名前三的個股為寧德時代（21.04億）、建設銀行（7.76億）、中國平安（5.97億）；上周北向資金流出排名前三的個股為貴州茅臺（-21.36億）、隆基股份（-10.83億）、中國平安（-7.17億）。
累計統計：以月份為單位，上月累計18個行業(yè)資金流入，12個行業(yè)資金流出。其中，計算機（-90.36億）、家電（-57.56億）累計流出超過50億；以季度為單位，電新、機械行業(yè)流入超百億；家電、計算機、非銀金融、房地產等流出超25億，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設定的預測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/05/19，北向行業(yè)的累計收益率為24.33%，累計超額收益率為30.30%，夏普比率為2.9，最大回撤為51.09%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進行調倉（歷史的20次調倉及收益情況參見正文）。
風險提示：數據統計可能存在誤差。
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