>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列五十四：共同減倉科技-230509
| 上傳日期： |
2023/5/9 |
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| 1028KB |
| 格式： |
pdf 共26頁 |
來源： |
東興證券 |
| 評級： |
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作者： |
林莎,孫滌 |
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本周要點：4/24-5/5七個交易日北向整體流出83.75億元，配置盤繼續(xù)保持凈流入。配置、交易盤對成長板塊分歧縮小，共同流出成長板塊62.64億元，印證近期交易集中于科技板塊情況有所改善。但電新分歧仍然存在，電力設(shè)備及新能源4/24-5/5配置交易盤分別流入62.06億元、-70.97億元。
上周北向資金整體凈流出。4/24-5/5七個交易日北向資金整體凈流出，累計凈流入-83.75億元，截至2023/05/05，北向資金5月累計凈流入-3.21億元。
北向整體：半數(shù)行業(yè)流入。4/24-5/5北向整體有15個行業(yè)流入，15個行業(yè)流出。其中機械（21.19億）、汽車（13.78億）、通信（11.12億）流入較多；家電（-34.82億）、計算機（-29.47億）流出較多。配置盤流入、交易盤流出。配置盤交易盤4/24-5/5累計凈流入分別為49.14億元、-132.9億元。分行業(yè)來看，流出成長板塊規(guī)模最大，累計凈流入共計-62.64億，其中配置盤凈流入22.86億、交易盤凈流入-85.49億元。
行業(yè)流向：4/24-5/5配置盤有17個行業(yè)流入，13個行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（62.06億）、醫(yī)藥（20.55億）、銀行（15億）流入較多；計算機（-26.94億）、家電（-21.01億）流出較多。交易盤4/24-5/5則有11個行業(yè)流入，19個行業(yè)流出。其中通信（16.52億）、機械（12.13億）、汽車（9.61億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-70.97億）、有色金屬（-20.47億）流出較多。非銀金融流出最多。4/24-5/5北向整體有15個行業(yè)流入，15個行業(yè)流出。其中機械（21.19億）、汽車（13.78億）、通信（11.12億）流入較多；家電（-34.82億）、計算機（-29.47億）流出較多。
個股流向：工業(yè)富聯(lián)流入最多，格力電器流出最多。北向資金4/24-5/5流入排名前三的個股為工業(yè)富聯(lián)（10.56億）、邁瑞醫(yī)療（8.86億）、洛陽鉬業(yè)（8.79億）；流出排名前三的個股為格力電器（-28.58億）、東方財富（-24.31億）、寧德時代（-23.59億）。
累計統(tǒng)計：以月份為單位，上月累計16個行業(yè)資金流入，14個行業(yè)資金流出。其中，計算機、電子行業(yè)凈流出超50億，超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一月行業(yè)流入情況的閾值；以季度為單位，機械行業(yè)流入超百億；通信、煤炭、非銀行金融、銀行和家電行業(yè)流出超25億，均超出了我們在《北向資金的阿爾法有多強》所設(shè)定的預(yù)測未來一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們在專題報告《探秘北向資金的超額收益來源》構(gòu)建了基于北向資金持倉Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/05/05，北向行業(yè)的累計收益率為24.91%，累計超額收益率為29.15%，夏普比率為2.78，最大回撤為49.93%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動未觸發(fā)調(diào)倉閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進行調(diào)倉（歷史的20次調(diào)倉及收益情況參見正文）。
風險提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。
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