>> 東興證券-北向資金行為跟蹤系列五十三：配置盤(pán)流入放大-230425
| 上傳日期： |
2023/4/25 |
大小： |
1020KB |
| 格式： |
pdf 共26頁(yè) |
來(lái)源： |
東興證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
林莎,孫滌 |
| 下載權(quán)限： |
無(wú)限制-登錄即可下載 |
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本周要點(diǎn)：4月以來(lái)配置盤(pán)持續(xù)小幅凈流出，上周流入轉(zhuǎn)正、且流入規(guī)模達(dá)到35億元，北向資金情緒向好。配置盤(pán)繼續(xù)增配周期板塊，4月配置盤(pán)主要流入周期，上周配置盤(pán)延續(xù)此特點(diǎn)，主要流入有色金屬（15.46億）、煤炭（11.28億）、機(jī)械（9.64億）。此外，配置、交易盤(pán)電新行業(yè)分歧加大，上周配置盤(pán)流出電新行業(yè)規(guī)模為48.24億元，交易盤(pán)則流入67.68億元。
上周北向資金整體凈流入。上周的五個(gè)交易日北向資金實(shí)現(xiàn)整體凈流入，一周累計(jì)流入12.32億元。截至2023/04/21，北向資金本月累計(jì)凈流入44.19億元。
北向整體：多數(shù)行業(yè)流入。上周有16個(gè)行業(yè)流入，14個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（19.44億）、交通運(yùn)輸（18.52億）、煤炭（15.27億）流入較多；電子（-29.81億）、計(jì)算機(jī)（-26.59億）流出較多。配置盤(pán)流入、交易盤(pán)流出。上周配置盤(pán)流入、交易盤(pán)流出，累計(jì)凈流入分別為34.67億元、-22.35億元。分行業(yè)來(lái)看，流入周期板塊規(guī)模最大，累計(jì)凈流入共計(jì)46.3億，其中配置盤(pán)凈流入49.19億、交易盤(pán)凈流入-2.9億元。相比較來(lái)看，交易盤(pán)更青睞消費(fèi)板塊，累計(jì)凈流入8.87億元。
行業(yè)流向：配置盤(pán)上周有19個(gè)行業(yè)流入，11個(gè)行業(yè)流出。其中有色金屬（15.46億）、煤炭（11.28億）、計(jì)算機(jī)（10.49億）流入較多；電力設(shè)備及新能源（-48.24億）、電子（-6.28億）流出較多。交易盤(pán)上周有15個(gè)行業(yè)流入，15個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（67.68億）、交通運(yùn)輸（10.99億）、石油石化（6.02億）流入較多；計(jì)算機(jī)（-37.08億）、電子（-23.53億）流出較多。電新流入最多。上周北向整體有16個(gè)行業(yè)流入，14個(gè)行業(yè)流出。其中電力設(shè)備及新能源（19.44億）、交通運(yùn)輸（18.52億）、煤炭（15.27億）流入較多；電子（-29.81億）、計(jì)算機(jī)（-26.59億）流出較多。
個(gè)股流向：中遠(yuǎn)?？亓魅胱疃?，東方財(cái)富流出最多。上周北向資金流入排名前三的個(gè)股為中遠(yuǎn)?？兀?3.71億）、寧德時(shí)代（11.9億）、匯川技術(shù)（10.98億）；流出排名前三的個(gè)股為東方財(cái)富（-15.46億）、隆基股份（-9.63億）、通威股份（-9.52億）。
累計(jì)統(tǒng)計(jì)：以月份為單位，上月累計(jì)16個(gè)行業(yè)資金流入，14個(gè)行業(yè)資金流出。其中，電新和汽車(chē)行業(yè)凈流入超40億，未超出我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測(cè)未來(lái)一月行業(yè)流入情況的閾值；以季度為單位，電新、食品飲料、機(jī)械和電子等行業(yè)流入均超百億；房地產(chǎn)、銀行、煤炭家電和通信行業(yè)流出超25億，均超出了我們?cè)凇侗毕蛸Y金的阿爾法有多強(qiáng)》所設(shè)定的預(yù)測(cè)未來(lái)一季度行業(yè)流入情況的閾值。
北向跟蹤策略：我們?cè)趯?zhuān)題報(bào)告《探秘北向資金的超額收益來(lái)源》構(gòu)建了基于北向資金持倉(cāng)Top50行業(yè)跟蹤策略。截至2023/04/21，北向行業(yè)的累計(jì)收益率為25.88%，累計(jì)超額收益率為29.75%，夏普比率為2.82，最大回撤為47.98%?；谧钚碌母櫱闆r，北向行業(yè)變動(dòng)未觸發(fā)調(diào)倉(cāng)閾值Top50行業(yè)跟蹤策略。本周不進(jìn)行調(diào)倉(cāng)（歷史的20次調(diào)倉(cāng)及收益情況參見(jiàn)正文）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可能存在誤差。
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