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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報(bào)-230529
上傳日期:   2023/5/28 大?。?/td>   556KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周五(5月26日),大盤早間低位震蕩,下午盤快速回升,創(chuàng)業(yè)板指受制于新能源頹勢難有反彈空間,滬指順利收紅避免創(chuàng)下年內(nèi)最大周跌幅。盤面上,中特估午盤前即有企穩(wěn)跡象,午后開盤繼續(xù)穩(wěn)步回升,隨后連續(xù)超跌的汽車、地產(chǎn)方向也涌現(xiàn)短線抄底盤,指數(shù)翻紅后新能源并未有效收窄跌幅,不多的熱點(diǎn)仍集中在AI+方向,萬興科技、寒武紀(jì)均觸及20cm。全天個(gè)股漲多跌少,滬指連續(xù)兩日下探回升收出紅K后人氣開始恢復(fù)。截至收盤,上證指數(shù)漲0.35%報(bào)3212.5點(diǎn),深證成指漲0.12%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.66%,北證50漲0.61%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)均小幅收漲。A股全天成交8230億元,剔除外資暫停交易影響環(huán)比基本持平。本周上證指數(shù)累跌2.16%,深成指跌1.64%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.16%。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為219萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為130萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為19萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.99,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)1.09,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.99,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.96%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為13.28%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為12.80%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為15.53%,滬市300ETF期權(quán)為14.30%,深市300ETF期權(quán)為14.38%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)19.14點(diǎn),處于近期中等位置。
 
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