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我們?cè)谫Y產(chǎn)配置系列報(bào)告中分別從勝率、賠率、宏觀(guān)驅(qū)動(dòng)多角度對(duì)行業(yè)排名進(jìn)行刻畫(huà)。
　　宏觀(guān)驅(qū)動(dòng)策略自2016年以來(lái)綜合模型超額年化收益率5.48%,超額波動(dòng)率7.22%，信息比率0.76，最大回撤9.51%，IC均值6.27%,ICIR21.82%，年化換手3.16倍。模型在六月份推薦的行業(yè)包括有色金屬、石油石化、銀行、電子、消費(fèi)者服務(wù)、非銀行金融。
　　動(dòng)態(tài)平衡策略。我們從平衡的角度提出了兼顧勝率和賠率的動(dòng)態(tài)平衡策略。自2015年初至2023年5月31日策略年化絕對(duì)收益18.25%，年化相對(duì)收益13.51%，信息比率為2.03，相對(duì)最大回撤僅為5.6%。最新一期推薦行業(yè)為家電、食品飲料、輕工制造、紡織服裝、非銀行金融、計(jì)算機(jī)。
　　勝率策略：自2015年初至2023年5月31日勝率相對(duì)收益年化10.93%，信息比1.29，超額最大回撤11.64%。最新截面勝率策略排名前6名的行業(yè)包括食品飲料、非銀行金融、家電、傳媒、綜合金融、紡織服裝。
　　 5月份行業(yè)擁擠度因子觸發(fā)擁擠提示適中，在電力及公用事業(yè)、建筑、商貿(mào)零售、家電、銀行、非銀行金融、交通運(yùn)輸、綜合金融行業(yè)出現(xiàn)擁擠提示。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：若市場(chǎng)環(huán)境或政策因素發(fā)生不利變化將可能造成行業(yè)發(fā)展表現(xiàn)不及預(yù)期；報(bào)告中相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考；報(bào)告采用的樣本數(shù)據(jù)有限，存在樣本不足以代表整體市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。