久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

加權(quán)盈利頻率因子
　　基于前期報告《計數(shù)啟發(fā)法與加權(quán)盈利頻率—因子選股系列》，定期更新加權(quán)盈利頻率因子今年以來表現(xiàn)情況。加權(quán)盈利頻率因子為股票過去一段時間收益率大于一定閾值的天數(shù)加權(quán)之和。
　　表現(xiàn)跟蹤
　　今年以來（2023/01-2023/05）內(nèi)，加權(quán)盈利頻率因子在滬深A(yù)股中IC均值為-0.15，IC與均值同向的比例為84.46%，ICIR為-1.40。該因子在3月底、4月初出現(xiàn)一定回撤，5月以來持續(xù)反彈。
　　今年以來，除4月份多頭組合出現(xiàn)回撤，相對wind全A的超額收益為-1.53%，其余月份均獲得正的超額收益，超額收益分別為0.91%、6.14%、1.33%和4.43%。
　　分行業(yè)情況
　　在5月份，31個申萬一級行業(yè)中有28個行業(yè)成分股的IC均值均為負數(shù)，僅銀行、鋼鐵、石油石化行業(yè)成分股的IC均值為正。今年以來所有行業(yè)中成分股的IC均值均為負數(shù)，IC均值均小于-0.07。
　　今年以來，國防軍工、環(huán)保、建筑材料成分股的IC均值最高，均達-0.25，IC勝率分別為94.87%、88.46%、89.74%。
　　風險提示
　　本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)，若未來市場環(huán)境發(fā)生變化，因子的實際表現(xiàn)可能與本文的結(jié)論有所差異，同時可能存在第三方數(shù)據(jù)提供不準確風險。ETF組合不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議，基金產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、市場波動、風格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動風險，投資者需充分認知自身風險偏好以及風險承受能力，基金有風險，投資需謹慎。