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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是估值、價(jià)量、市值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、估值、公司治理。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、成長(zhǎng)、估值。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.25%；本年超額收益為-1.12%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.38%；本年超額收益為-3.94%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年6月2日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（015061.OF）、富國(guó)滬深300增強(qiáng)A（100038.OF),本年收益分別為3.49%、3.2%、2.37%、2.1%和1.57%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為3.75%、3.45%、2.63%、2.35%和1.82%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（ 006048.OF）、國(guó)泰君安中證500A（014155.OF）、萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006729.OF),本年收益分別為7.87%、7.77%、7.04%、6.5%和6.28%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為3.77%、3.67%、2.94%、2.4%和2.17%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-05-29至2023-06-02）超額收益較好的因子是過(guò)去5日凈流入、單季度歸母凈利潤(rùn)超分析師預(yù)期幅度、市凈率倒數(shù)。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是過(guò)去5日凈流入、單季度歸母凈利潤(rùn)超分析師預(yù)期幅度、市凈率倒數(shù)。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是過(guò)去5日凈流入、市凈率倒數(shù)、EBIT2EV。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是估值、價(jià)量、市值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、估值、公司治理。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、成長(zhǎng)、估值。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年6月2日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益0.03%，滬深300收益0.28%，超額收益為-0.25%；本年收益-1.79%，滬深300收益-0.67%，超額收益為-1.12%，超額收益最大回撤為-3.43%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益0.78%，中證500收益1.16%，超額收益為0.38%；本年收益-1.43%，中證500收益2.51%，超額收益為-3.94%，超額收益最大回撤為-5.03%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。