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上周兩類量化指增基金整體均呈現(xiàn)正超額
　　上周主動(dòng)型、指數(shù)型、對(duì)沖三個(gè)類別的量化基金收益率中位數(shù)分別為-0.86%、-0.96%、0.02%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位數(shù)為-0.91%；近1個(gè)月主動(dòng)型量化基金收益率中位數(shù)為-1.41%，所有股票及偏股型公募基金收益率中位數(shù)為-1.44%。近一周來看，滬深300和中證500量化指增基金上周超額收益中位數(shù)分別為0.15%與0.22%，兩類量化指增基金的超額收益均走強(qiáng)。結(jié)合上期持倉的二次規(guī)劃法、Lasso回歸和逐步回歸法對(duì)偏股混合型基金倉位的預(yù)測值顯示，基金倉位較前一周有所下降。
　　上周估值、beta因子表現(xiàn)較好，反轉(zhuǎn)、波動(dòng)率因子回撤
　　上周估值因子延續(xù)強(qiáng)勢，在所有股票池均表現(xiàn)出色；beta因子同樣呈現(xiàn)普遍正收益。成長因子在中證1000成分股票池Rank IC超過10%，但在其余股票池表現(xiàn)相對(duì)平庸；盈利因子在中證1000和全A股股票池呈現(xiàn)一定正收益，在其余股票池回撤；財(cái)務(wù)質(zhì)量因子在中證500成分股票池有所回撤，在其余股票池呈現(xiàn)正收益。換手率因子在滬深300成分股票池呈現(xiàn)小幅正收益，在其余股票池回撤；小市值因子僅在全A股股票池呈現(xiàn)微弱正收益，在其余股票池回撤明顯。技術(shù)因子在滬深300成分股票池回撤超過10%，在其余股票池收益相關(guān)性不明顯。反轉(zhuǎn)、波動(dòng)率因子上周呈現(xiàn)普遍性回撤。
　　上周市場整體偏弱，表現(xiàn)最好的指數(shù)是上證綜指
　　上周市場整體偏弱，上證綜指一周漲幅0.04%相對(duì)較強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指一周跌幅4.04%相對(duì)較弱；觀察市場重要規(guī)模指數(shù)發(fā)現(xiàn)，上證50指數(shù)一周漲幅0.01%相對(duì)較強(qiáng)，中證1000指數(shù)一周跌幅1.97%相對(duì)較弱；上周表現(xiàn)最好的指數(shù)是上證綜指。在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中，上周有13個(gè)行業(yè)處于上漲狀態(tài)；家電、傳媒、通信行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較好，漲跌幅分別為2.99%、2.94%、2.90%；電力設(shè)備及新能源、國防軍工、基礎(chǔ)化工行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較差，漲跌幅分別為-4.00%、-3.49%、-2.79%；計(jì)算機(jī)行業(yè)一周成交額領(lǐng)跑其它行業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)格因子的效果與宏觀環(huán)境和大盤走勢密切相關(guān)，歷史結(jié)果不能預(yù)測未來；量化與非量化基金的業(yè)績受到多種因素影響，包括環(huán)境、政策、基金管理人變化等，過去業(yè)績好的基金不代表未來依然業(yè)績好，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)告所采用的基金倉位測算方法僅基于日頻基金凈值數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)，沒有利用基金報(bào)告中公布的重倉股、行業(yè)分布等信息，存在一定局限性，敬請(qǐng)注意。