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權(quán)益因子觀察周報(bào)第53期本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是價(jià)量、北向、估值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、估值、公司治理。全市場內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、公司治理、估值。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.47%；本年超額收益為-0.56%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.63%；本年超額收益為3.22%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年6月9日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是興全滬深300LOF（163407.SZ）、國金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、長信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（015061.OF）、富國滬深300增強(qiáng)A（100038.OF),本年收益分別為3.22%、2.69%、2.3%、1.81%和1.09%,相對滬深300指數(shù)的超額收益分別為4.12%、3.59%、3.21%、2.71%和1.99%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（ 006048.OF）、國泰君安中證500A（014155.OF）、景順長城中證500增強(qiáng)ETF（159610.SZ),本年收益分別為6.65%、6.55%、5.3%、4.86%和4.48%,相對中證500指數(shù)的超額收益分別為4.17%、4.08%、2.83%、2.38%和2.01%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-06-05至2023-06-09）超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、股息率、過去90日報(bào)告上下調(diào)比例。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、股息率、過去90日報(bào)告上下調(diào)比例。全市場內(nèi)，本周超額收益較好的因子是PEG、EBIT2EV、市盈率倒數(shù)。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是價(jià)量、北向、估值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、估值、公司治理。全市場內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、公司治理、估值。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年6月9日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.19%，滬深300收益-0.65%，超額收益為0.47%；本年收益-1.87%，滬深300收益-1.32%，超額收益為-0.56%，超額收益最大回撤為-3.43%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.94%，中證500收益-1.57%，超額收益為0.63%；本年收益-2.32%，中證500收益0.9%，超額收益為-3.22%，超額收益最大回撤為-5.03%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)