>> 華鑫證券-金融衍生品策略日報-230613
| 上傳日期： |
2023/6/13 |
大小： |
497KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
謝玉磊 |
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▌市場綜述
本周一，A股三大指數(shù)今日漲跌不一。截至收盤，滬指跌0.08%，深成指漲0.74%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.44%，科創(chuàng)50跌0.57%，滬深300漲0.20%，上證50跌0.07%。上漲家數(shù)為2965家，高于前一交易日2737家，高于此前一周均值2101家。漲停家數(shù)為71家，低于前一交易日77家，高于此前一周均值64家。下跌家數(shù)為2024家，低于前一交易日2227家，低于此前一周均值2889家。跌停家數(shù)為17家，高于前一交易日10家，高于此前一周均值14家。北向資金凈流出29.3億元，前一交易日凈流出14.42億元，上周均值為凈流入3.46億元。成交額為9666億元，前一交易日為9909億元，上周均值為8963億元。
▌股指期貨交易策略
觀點(diǎn)：期貨貼水?dāng)U大，市場維持弱勢
?。?）6月12日，IF、IH、IC合約持倉量分別為21.86萬手、14.65萬手、29.89萬手，日環(huán)比變動為3.95%、5.13%和2.65%；
?。?）6月12日，IF、IH、IC當(dāng)月合約與現(xiàn)貨價差為-10.83點(diǎn)、-9.0點(diǎn)、-11.71點(diǎn)，較上一交易日變化-6.93點(diǎn)、-4.66點(diǎn)和-11.53點(diǎn)。
操作建議：IF2306以高拋低吸為主，支撐位3800點(diǎn)，阻力位3860點(diǎn)
▌期權(quán)交易策略
觀點(diǎn)：隱含波動率低位，指數(shù)窄幅波動
（1）6月12日，50ETF期權(quán)、華泰300ETF期權(quán)、嘉實(shí)300ETF期權(quán)、300股指期權(quán)PCR（持倉量）分別為0.66、0.86、0.98、0.76，其中50ETF和300ETF期權(quán)PCR值小幅回升；
?。?）6月12日，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動率分別為14.1%、15.8%，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動率小幅下降。
操作建議：激進(jìn)型策略：暫無；穩(wěn)健型策略：暫無；套保對沖策略：暫無。
▌風(fēng)險提示
1市場系統(tǒng)性風(fēng)險；2短期恐慌情緒持續(xù)擴(kuò)散風(fēng)險因子。
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