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加權盈利頻率因子
　　基于前期報告《計數啟發(fā)法與加權盈利頻率—因子選股系列》，定期更新加權盈利頻率因子今年以來表現情況。加權盈利頻率因子為股票過去一段時間收益率大于一定閾值的天數加權之和。
　　表現跟蹤
　　今年以來（2023/01-2023/06）內，加權盈利頻率因子在滬深A股中IC均值為-0.11，IC與均值同向的比例為77.55%，ICIR為-1。該因子的IC累計曲線在6月出現小幅回撤，多頭組合組1的收益率為1.76%，相對wind全A的超額收益率僅為0.18%。
　　今年以來，除4月份多頭組合出現回撤，相對wind全A的超額收益為-1.53%，其余月份均獲得正的超額收益，分別為0.87%、6.14%、1.33%、4.43%和0.18%。在6月份，多頭組合組1超額收益僅為0.18%，且組1到組10單調性并不明顯。
　　分行業(yè)情況
　　在6月份，31個申萬一級行業(yè)中有18個行業(yè)的IC均值由正轉負，說明行業(yè)成分股內因子與下期收益率的相關性發(fā)生轉變，因此IC累計曲線出現一定反轉。
　　今年以來所有行業(yè)中成分股IC均值依舊全部保持為負數，非銀金融、環(huán)保、建筑材料、電力設備成分股的IC均值絕對值最大，分別為-0.22、-0.20、-0.19、-0.19，IC勝率分別為98.98%、81.63%、80.61%、88.78%。
　　風險提示
　　本報告結論完全基于公開的歷史數據，若未來市場環(huán)境發(fā)生變化，因子的實際表現可能與本文的結論有所差異，同時可能存在第三方數據提供不準確風險。ETF組合不構成投資收益的保證或投資建議，基金產品的表現受宏觀環(huán)境、市場波動、風格轉換等多重因素影響，存在一定波動風險，投資者需充分認知自身風險偏好以及風險承受能力，基金有風險，投資需謹慎。