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公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年7月7日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（015061.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（011545.OF),本年收益分別為3.55%、3.44%、3.01%、2.72%和2.32%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為4.74%、4.63%、4.19%、3.9%和3.51%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、國(guó)泰君安中證500A（014155.OF）、光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（013639.OF),本年收益分別為7.54%、7.4%、6.95%、6.13%和6.03%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為5.88%、5.74%、5.3%、4.48%和4.38%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-07-03至2023-07-07）超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率、市盈率倒數(shù)。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率、市盈率倒數(shù)。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是20日換手率、一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率、市凈率倒數(shù)。
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是市值、估值、分析師。中證500內(nèi)，超額收益較好的是價(jià)量、市值、估值。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是市值、價(jià)量、估值。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年7月7日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-1.54%，滬深300收益-0.44%，超額收益為-1.1%；本年收益-1.3%，滬深300收益-1.6%，超額收益為0.3%，超額收益最大回撤為-3.43%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.37%，中證500收益0.62%，超額收益為0.25%；本年收益-0.93%，中證500收益0.1%，超額收益為-1.02%，超額收益最大回撤為-5.03%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類(lèi)因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。