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公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年7月14日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是長信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、國金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（015061.OF）、長江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（011545.OF),本年收益分別為6.08%、5.9%、5.11%、4.49%和4.41%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為5.37%、5.19%、4.4%、3.78%和3.71%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、國泰君安中證500A（014155.OF）、光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（013639.OF),本年收益分別為8.43%、8.3%、8.19%、6.99%和6.74%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為5.6%、5.47%、5.36%、4.16%和3.91%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-07-10至2023-07-14）超額收益較好的因子是前三高管薪酬、單季度歸母凈利潤、股息率。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是前三高管薪酬、單季度歸母凈利潤、股息率。全市場內(nèi)，本周超額收益較好的因子是預(yù)期EP20日變化、一個(gè)月漲跌幅、單季度歸母凈利潤。
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是市值、北向、估值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是價(jià)量、北上資金、盈利。全市場內(nèi)，超額收益較好的是公司治理、北上資金、價(jià)量。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年7月14日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益1.41%，滬深300收益1.92%，超額收益為-0.51%；本年收益0.1%，滬深300收益0.29%，超額收益為-0.18%，超額收益最大回撤為-3.43%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益0.87%，中證500收益1.16%，超額收益為-0.29%；本年收益-0.02%，中證500收益1.25%，超額收益為-1.27%，超額收益最大回撤為-5.03%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。