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AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型：未來(lái)一周科創(chuàng)材料、有色礦業(yè)等主題或?qū)⒊蔀闊狳c(diǎn)
　　AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)多頻率因子對(duì)133個(gè)主題指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取10個(gè)主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為18.22%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為14.57%，今年以來(lái)超額收益率為3.74%。截至2023年9月1日，模型未來(lái)一周將持有科創(chuàng)材料、有色礦業(yè)、央視50、紅利潛力、醫(yī)藥50等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動(dòng)模型未來(lái)一周將持有鋼鐵、銀行精選、仿制藥、貴金屬等指數(shù)。
　　AI中證1000增強(qiáng)組合上周超額收益0.45%，今年以來(lái)超額收益11.80%
　　截至2023年9月1日，AI中證1000增強(qiáng)組合相對(duì)中證1000上周超額收益0.45%，今年以來(lái)超額收益為11.80%。模型2018年初回測(cè)以來(lái)相對(duì)中證1000年化超額收益率為26.78%，年化跟蹤誤差為7.67%，信息比率為3.49，超額收益最大回撤為6.84%，超額收益Calmar比率為3.91。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合近一月超額收益2.53%，今年以來(lái)超額收益23.82%
　　截至2023年9月1日，機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對(duì)中證500近一月超額收益為2.53%，今年以來(lái)超額收益為23.82%。模型回測(cè)以來(lái)年化收益率為28.24%，相對(duì)中證500年化超額收益率為22.95%，信息比率為2.17，超額收益最大回撤為14.42%。
　　AI多策略500增強(qiáng)模型上周超額收益0.57%，今年以來(lái)超額收益5.39%
　　截至2023年9月1日，AI多策略500增強(qiáng)模型上周超額收益為0.57%，今年以來(lái)超額收益為5.39%。模型2011年初回測(cè)以來(lái)年化超額收益率為18.69%，年化跟蹤誤差為5.87%，信息比率為3.19，超額收益最大回撤為7.66%，超額收益Calmar比率為2.44。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對(duì)收益11.85%，相對(duì)中證500超額13.79%
　　截至2023年9月1日，文本FADT_BERT組合上周絕對(duì)收益為4.21%，今年以來(lái)絕對(duì)收益為11.85%，相對(duì)中證500超額收益13.79%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率43.01%，相對(duì)中證500超額年化收益34.18%，組合夏普比率1.51。
　　文本FADT組合今年絕對(duì)收益2.96%，相對(duì)中證500超額4.90%
　　截至2023年9月1日，F(xiàn)ADT組合上周絕對(duì)收益為4.38%，今年以來(lái)絕對(duì)收益為2.96%，相對(duì)中證500超額收益4.90%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率38.82%，相對(duì)中證500超額年化收益30.38%，組合夏普比率1.33。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。本報(bào)告對(duì)基金數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理總結(jié)，不構(gòu)成任何投資建議。