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本文推薦兩篇將強(qiáng)化學(xué)習(xí)應(yīng)用于配對交易和投資組合構(gòu)建的論文
　　強(qiáng)化學(xué)習(xí)的基本思想是智能體通過與環(huán)境的互動學(xué)習(xí)，找到一個最優(yōu)策略來實現(xiàn)預(yù)期獎勵的最大化。目前，強(qiáng)化學(xué)習(xí)在自動駕駛、游戲玩法、機(jī)器人控制等領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用。強(qiáng)化學(xué)習(xí)在量化投資也具有廣闊的應(yīng)用空間，如股票交易策略開發(fā)、投資組合優(yōu)化、風(fēng)險管理、市場預(yù)測等等。本文推薦兩篇將強(qiáng)化學(xué)習(xí)運(yùn)用于量化投資的論文，分別涉及配對交易和投資組合構(gòu)建。
　　AI主題指數(shù)輪動模型：未來一周科創(chuàng)材料、有色礦業(yè)等主題或?qū)⒊蔀闊狳c
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)多頻率因子對133個主題指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為17.88%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為14.59%，今年以來超額收益率為4.10%。截至2023年9月8日，模型未來一周將持有中證紅利、上證資源、中證機(jī)床、科創(chuàng)材料等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動模型未來一周將持有煤炭、銀行精選、工程機(jī)械、中特估等指數(shù)。
　　AI中證1000增強(qiáng)組合上周超額收益0.08%，今年以來超額收益12.11%
　　截至2023年9月8日，AI中證1000增強(qiáng)組合相對中證1000上周超額收益0.08%，今年以來超額收益為12.11%。模型2018年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為26.69%，年化跟蹤誤差為7.66%，信息比率為3.48，超額收益最大回撤為6.84%，超額收益Calmar比率為3.90。
　　AI多策略500增強(qiáng)模型上周超額收益0.05%，今年以來超額收益5.42%
　　截至2023年9月8日，AI多策略500增強(qiáng)模型上周超額收益為0.05%，今年以來超額收益為5.42%。模型2011年初回測以來年化超額收益率為18.66%，年化跟蹤誤差為5.86%，信息比率為3.18，超額收益最大回撤為7.66%，超額收益Calmar比率為2.44。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對收益10.22%，相對中證500超額12.87%
　　截至2023年9月8日，文本FADT_BERT組合上周絕對收益為-1.37%，今年以來絕對收益為10.22%，相對中證500超額收益12.87%。自2009年初回測以來年化收益率42.79%，相對中證500超額年化收益34.05%，組合夏普比率1.50。
　　文本FADT組合今年絕對收益1.03%，相對中證500超額3.69%
　　截至2023年9月8日，F(xiàn)ADT組合上周絕對收益為-1.52%，今年以來絕對收益為1.03%，相對中證500超額收益3.69%。自2009年初回測以來年化收益率38.57%，相對中證500超額年化收益30.22%，組合夏普比率1.33。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。本報告對基金數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理總結(jié)，不構(gòu)成任何投資建議。