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浙商證券-AI前沿跟蹤系列(二),TimeGPT1:時(shí)間序列預(yù)測大模型-231010
上傳日期:
2023/10/11
大小:
752KB
格式:
pdf 共10頁
來源:
浙商證券
評級:
--
作者:
陳冀
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
Azul Garza等人近期提出時(shí)間序列預(yù)測模型的新范式。集中海量各類時(shí)間序列訓(xùn)練通用基礎(chǔ)序列大模型。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,TimeGPT預(yù)測結(jié)果在rMAE上還優(yōu)于一些常見的樹模型或深度學(xué)習(xí)模型。
海量序列訓(xùn)練通用模型
TimeGPT是在盡可能大的公開可用時(shí)間序列集合上進(jìn)行訓(xùn)練的,總共包含超過1000億個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。訓(xùn)練集涵蓋了金融、經(jīng)濟(jì)、人口統(tǒng)計(jì)、醫(yī)療保健、天氣、物聯(lián)網(wǎng)傳感器數(shù)據(jù)、能源、網(wǎng)絡(luò)流量、銷售、交通和銀行等廣泛領(lǐng)域的時(shí)間序列。
精度和效率確有提升
從rMAE和rRMSE的角度評估,TimeGPT確實(shí)比簡單時(shí)間序列方法、樹模型、傳統(tǒng)DeepLearning方法略有提升。應(yīng)用效率上,由于傳統(tǒng)方法通常需要針對具體的場景重構(gòu)訓(xùn)練模型,而TimeGPT預(yù)測即直接inference。因此TimeGPT看上去預(yù)測效率的提升,其實(shí)在訓(xùn)練時(shí)間序列大模型的時(shí)候已經(jīng)開銷掉了。
缺少有信息的預(yù)測基礎(chǔ)
TimeGPT依然是一個(gè)純數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的大模型,未將關(guān)于底層過程的知識(如物理定律、經(jīng)濟(jì)原則或醫(yī)學(xué)事實(shí))納入預(yù)測中。而這種底層知識往往可能存在輸入非時(shí)間序列甚至非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)表達(dá)。這就需要TimeGPT未來在多模態(tài)以及多模塊嵌入上進(jìn)行進(jìn)一步探索。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本報(bào)告依據(jù)最新前沿論文進(jìn)行解讀評述,若有理解不當(dāng)請以原始論文表述為準(zhǔn)。且本報(bào)告為AI應(yīng)用方法和框架介紹,并不作為有效投資方法建議,僅供參考。
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