>> 浙商證券-私募產(chǎn)品月報：私募業(yè)績匯編-2023年9月版-231011
| 上傳日期： |
2023/10/11 |
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| 1851KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
陳奧林,徐忠亞 |
| 下載權(quán)限： |
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核心觀點
在本報告中，我們對各類型產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)進行了統(tǒng)計分析。9月權(quán)益整體表現(xiàn)相對較弱，紅利低波占優(yōu)，價值回暖：指增產(chǎn)品表現(xiàn)相對較好。
經(jīng)濟持續(xù)弱復(fù)蘇，權(quán)益整體表現(xiàn)較弱
多數(shù)寬基和行業(yè)指數(shù)出現(xiàn)不同程度回調(diào)。9月價值回暖，紅利低波和小盤占優(yōu)；5月以來紅利風(fēng)格持續(xù)表現(xiàn)較好。
8月新備案私募證券投資基金數(shù)量和規(guī)模均有所增加
截至2023年8月末，存續(xù)私募基金管理人較上月減少48家；管理基金數(shù)量較上月增加83只；管理基金規(guī)模較上月減少18.44億元；新備案私募證券投資基金1738只，規(guī)模為559.69億元，均較上月增加。
量化多頭和市場中性策略表現(xiàn)較好，指增產(chǎn)品超額較高
9月權(quán)益市場回調(diào)，量化股票多頭策略優(yōu)于主觀；指增產(chǎn)品整體表現(xiàn)較好，1000指增占優(yōu)；8月和9月中性策略收益為正；CTA趨勢策略9月表現(xiàn)相對較好。
風(fēng)險提示
本報告對于私募產(chǎn)品的研究均基于歷史數(shù)據(jù)進行分析，可能受其數(shù)據(jù)本身準(zhǔn)確性影響而產(chǎn)生一定的分析偏差；本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦。
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