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1、2023年第三季度市場回顧
　　2023年第三季度，市場各主要指數(shù)均取得負收益，上證指數(shù)下跌2.3%，深證成指下跌7.4%，創(chuàng)業(yè)板指下跌8.1%，萬得全A指數(shù)下跌3.4%。中證轉(zhuǎn)債指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)于萬得全A指數(shù)，下跌0.3%?；仡櫲径?，股市方面，在經(jīng)濟復(fù)蘇進度低于預(yù)期情況下，權(quán)益市場下跌較多，市場整體缺乏主線。中證轉(zhuǎn)債指數(shù)三季度的收益率跑贏大部分的權(quán)益指數(shù)，體現(xiàn)了轉(zhuǎn)債資產(chǎn)較好的抗跌性。
　　2、基金持有轉(zhuǎn)債行為分析
　　轉(zhuǎn)債市場余額保持平穩(wěn)，基金持有轉(zhuǎn)債規(guī)模突破3300億。2023年三季度末轉(zhuǎn)債市場余額8664.29億元，較上季度末增加184.24億元，同比增長13.1%，環(huán)比增長2.2%；2023年三季度末基金持有轉(zhuǎn)債規(guī)模3306.15億元，較上季度末增持134.4億元，同比增長17.9%，環(huán)比增長4.2%。2023Q3基金持有轉(zhuǎn)債市值占轉(zhuǎn)債市場余額比例達38.2%，較2023Q2增長0.8個百分點。
　　銀行板塊轉(zhuǎn)債仍是基金配置的主要方向。2023Q3，基金持有轉(zhuǎn)債規(guī)模前五大的行業(yè)分別為銀行、化工、交通運輸、電子和電氣設(shè)備，持倉分別為836億元、265億元、185億元、164億元和162億元。交通運輸、農(nóng)林牧漁行業(yè)轉(zhuǎn)債被增持較多，化工和家用電器行業(yè)轉(zhuǎn)債被減持較多。
　　2023Q3，交通運輸、農(nóng)林牧漁行業(yè)轉(zhuǎn)債的基金持有市值分別為265.3億元和162.2億元，較23Q2增加80億元和57.2億元。2023Q3，化工和家用電器行業(yè)轉(zhuǎn)債的基金持有規(guī)模為184.7億元和17.4億元，較23Q2下降41.7億元和19.3億元。
　　3、轉(zhuǎn)債基金持倉行為分析
　　轉(zhuǎn)債基金規(guī)模環(huán)比提升。截至2023年三季度末，共有63只存續(xù)轉(zhuǎn)債基金，總規(guī)模1337.5億元，環(huán)比增長234.6億元。持有轉(zhuǎn)債規(guī)模826.1億元，環(huán)比增長219.1億元。2023年第三季度轉(zhuǎn)債基金持有轉(zhuǎn)債的平均倉位為61.8%，環(huán)比增加6.7個百分點。
　　轉(zhuǎn)債基金持有規(guī)模最大的是銀行轉(zhuǎn)債，其余倉位集中在農(nóng)林牧漁、交通運輸、非銀金融和公用事業(yè)行業(yè)的轉(zhuǎn)債。根據(jù)轉(zhuǎn)債基金披露的前五大持倉轉(zhuǎn)債明細，2023年第三季度轉(zhuǎn)債基金持有規(guī)模最大的是銀行轉(zhuǎn)債，達到54.9億元。此外，農(nóng)林牧漁、交通運輸、非銀金融和公用事業(yè)行業(yè)轉(zhuǎn)債持倉規(guī)模較大，持倉規(guī)模分別為20.6億元、12.9億元、10.6億元和10億元。
　　農(nóng)林牧漁行業(yè)轉(zhuǎn)債被增持規(guī)模最大，家用電器行業(yè)轉(zhuǎn)債被減持規(guī)模最多。2023年第三季度，轉(zhuǎn)債基金共增持18.1億元農(nóng)林牧漁行業(yè)轉(zhuǎn)債，減持0.9億元家用電器行業(yè)轉(zhuǎn)債。
　　轉(zhuǎn)債基金表現(xiàn)優(yōu)于萬得全A指數(shù)，但弱于中證轉(zhuǎn)債指數(shù)。2023年第三季度轉(zhuǎn)債基金平均收益率-2.2%，同期萬得全A指數(shù)的跌幅為3.4%，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)跌幅為0.3%。
　　4、風(fēng)險提示
　　關(guān)注正股價格波動對轉(zhuǎn)債市場價格波動的影響。