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>> 華泰期貨-量化周報:本周建議多配焦煤、尿素、玻璃-231105
上傳日期:   2023/11/6 大小:   2134KB
格式:   pdf  共9頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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配置建議
  戰(zhàn)術(shù)層面,權(quán)益市場中,本周建議多配滬深300(IF),空配中證500(IC);商品市場中,本周建議多配焦煤、尿素、玻璃、豆粕、低硫燃料油,少配生豬、紙漿、菜籽油、鎳、天然橡膠。
  基本面角度建議做多I2401、J2401、I2401-I2405、J2401-J2405、AL2310。
  市場回顧
  行情表現(xiàn)方面,本周(2023/10/30-2023/11/03)滬深300指數(shù)上漲0.44%,商品指數(shù)上漲1.11%,國債指數(shù)上漲0.22%。
  流動性方面,權(quán)益市場中,本周華夏恒生科技ETF(QDII)凈申購最多達12.7億份,華寶中證醫(yī)療ETF凈贖回最多達24.6億份。衍生品市場中,本周基本金屬板塊保證金流入最多達38億元,股指期貨板塊保證金流入最少達0億元。
  權(quán)益市場行業(yè)方面,本周食品飲料行業(yè)表現(xiàn)最好,上漲3.4%;電力設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)最差,下跌2.1%。權(quán)益市場風(fēng)格方面,大盤價值風(fēng)格表現(xiàn)最好,下跌0.0%;大盤成長風(fēng)格表現(xiàn)最差,下跌1.1%。
  衍生品市場品種方面,本周紅棗表現(xiàn)最好,上漲6.3%;錫表現(xiàn)最差,下跌3.6%。衍生品市場風(fēng)格方面,期限結(jié)構(gòu)風(fēng)格表現(xiàn)最好,上漲1.92%;短周期動量風(fēng)格表現(xiàn)最差,下跌0.04%。
  交易結(jié)構(gòu)上,股票行業(yè)中家用電器擁擠度最高為12.99分,環(huán)保最低為-13.56分。中性對沖端,IH年化基差率均值為4.34%,IF年化基差率均值為3.83%,IC年化基差率均值為0.02%。
  商品期貨端,SA、FG、JM貼水結(jié)構(gòu)較強,LH、RU、SP升水結(jié)構(gòu)較強。
  
 
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