>> 華泰期貨-量化周報:本周建議多配焦煤、尿素、玻璃-231105
| 上傳日期: |
2023/11/6 |
大小: |
2134KB |
| 格式: |
pdf 共9頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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配置建議 戰(zhàn)術(shù)層面,權(quán)益市場中,本周建議多配滬深300(IF),空配中證500(IC);商品市場中,本周建議多配焦煤、尿素、玻璃、豆粕、低硫燃料油,少配生豬、紙漿、菜籽油、鎳、天然橡膠。 基本面角度建議做多I2401、J2401、I2401-I2405、J2401-J2405、AL2310。 市場回顧 行情表現(xiàn)方面,本周(2023/10/30-2023/11/03)滬深300指數(shù)上漲0.44%,商品指數(shù)上漲1.11%,國債指數(shù)上漲0.22%。 流動性方面,權(quán)益市場中,本周華夏恒生科技ETF(QDII)凈申購最多達12.7億份,華寶中證醫(yī)療ETF凈贖回最多達24.6億份。衍生品市場中,本周基本金屬板塊保證金流入最多達38億元,股指期貨板塊保證金流入最少達0億元。 權(quán)益市場行業(yè)方面,本周食品飲料行業(yè)表現(xiàn)最好,上漲3.4%;電力設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)最差,下跌2.1%。權(quán)益市場風(fēng)格方面,大盤價值風(fēng)格表現(xiàn)最好,下跌0.0%;大盤成長風(fēng)格表現(xiàn)最差,下跌1.1%。 衍生品市場品種方面,本周紅棗表現(xiàn)最好,上漲6.3%;錫表現(xiàn)最差,下跌3.6%。衍生品市場風(fēng)格方面,期限結(jié)構(gòu)風(fēng)格表現(xiàn)最好,上漲1.92%;短周期動量風(fēng)格表現(xiàn)最差,下跌0.04%。 交易結(jié)構(gòu)上,股票行業(yè)中家用電器擁擠度最高為12.99分,環(huán)保最低為-13.56分。中性對沖端,IH年化基差率均值為4.34%,IF年化基差率均值為3.83%,IC年化基差率均值為0.02%。 商品期貨端,SA、FG、JM貼水結(jié)構(gòu)較強,LH、RU、SP升水結(jié)構(gòu)較強。
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