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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-231204
上傳日期:   2023/12/3 大?。?/td>   541KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周五(12月1日),大盤低在早盤弱勢下探后,下午盤波動(dòng)加大,滬指探至3010附近反擊,三大指數(shù)一度全紅。盤面上,午后市場傳出國有資本運(yùn)營公司進(jìn)場買入ETF消息后指數(shù)迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn),中字頭一馬當(dāng)先,AI+緊隨其后夢回上半年,應(yīng)用端掀起漲停潮,游戲ETF暴漲8%,多只上半年大牛股放量大陽。全天3000股上漲,與指數(shù)共振的TMT或仍將有反彈空間。截至收盤,上證指數(shù)漲0.06%報(bào)3031.64點(diǎn),深證成指跌0.07%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.19%,北證50跌4.01%,萬得微盤股指數(shù)漲0.41%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.2%、0.76%。A股全天成交8444.3億元,環(huán)比有所增加;北向資金凈賣出近50億元。本周滬指累跌0.31%,深成指跌1.21%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.6%,北證50跌6.72%。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為181萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為121萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為19萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.89,近90日分位數(shù)為87.78%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.94,近90日分位數(shù)為83.33%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.97,近90日分位數(shù)為81.11%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為11.87%,近90日分位數(shù)為13.33%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為9.42%,近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為9.59%,近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為14.19%,滬市300ETF期權(quán)為13.74%,深市300ETF期權(quán)為13.91%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.92點(diǎn),近90日分位數(shù)為7.78%,處于近期較低位置
 
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