>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第45期)-231203
| 上傳日期： |
2023/12/3 |
大小： |
2392KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張斌 |
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1、近一周主動權(quán)益基金小幅減持：近一周（2023.11.27-2023.12.01）A股市場震蕩下行，中證全指下跌0.59%。結(jié)構(gòu)上，小盤股相對占優(yōu)。主要寬基指數(shù)中，上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000，分別錄得-1.63%、-1.56%、-0.06%、0.24%、0.62%。股票基金倉位估測模型方面：截至2023年12月01日，主動權(quán)益基金股票測算倉位為86.98%（周度下降0.75%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的25.30%（周度下降12.70%）。其中，普通股票型基金股票倉位為90.51%（周度下降0.33%），偏股混合型基金股票倉位為87.08%（周度下降0.76%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為84.70%（周度下降0.99%）。
2、風(fēng)格配置：近一周，成長風(fēng)格表現(xiàn)優(yōu)于價值，小盤風(fēng)格相對占優(yōu)。成長風(fēng)格中：大、中、小盤成長分別錄得-1.55%、-0.06%、0.35%；價值風(fēng)格中：大、中、小盤價值分別錄得-1.80%、-0.67%、-0.47%。近一周基金增持中、大盤成長，減持中盤價值、小盤成長。
3、行業(yè)板塊配置：近一周，僅科技、醫(yī)藥上漲，房地產(chǎn)大幅回調(diào)。周度收益前三的板塊為：科技（1.26%）、醫(yī)藥（0.29%）、制造（-0.25%），周度收益后三的板塊為：房地產(chǎn)（-4.65%）、新能源（-1.98%）、金融（-1.93%）。近一周基金增持制造、軍工、周期，減持金融、科技、房地產(chǎn)。
4、熱點主題倉位跟蹤：近一周，游戲、AIGC主題領(lǐng)漲，先進(jìn)制造小幅回調(diào)。熱點主題中周度收益前三的主題：游戲（5.04%）、AIGC（4.75%）、人工智能（1.30%），周度收益后三的主題：先進(jìn)制造（-1.64%）、專精特新（0.14%）、中特估（0.35%）。近一周，基金增持先進(jìn)制造、半導(dǎo)體、創(chuàng)新藥，減持中特估、專精特新、游戲。
5、風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。模型假設(shè)風(fēng)險；模型估測不準(zhǔn)確風(fēng)險。
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