>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型日線級別出現(xiàn)多頭信號-240107
| 上傳日期： |
2024/1/8 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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★國債市場焦點(diǎn)：
1）國內(nèi)方面，去年12月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.0%且比上月下降0.4個百分點(diǎn)，央行定調(diào)確保社融全年可持續(xù)較快增長，2023年12月國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行凈新增抵押補(bǔ)充貸款(PSL)3500億元；
2）美國方面，美國財長耶倫稱經(jīng)濟(jì)已實(shí)現(xiàn)軟著陸，非制造業(yè)PMI從11月的52.7降至12月的50.6，12月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加21.6萬人；
3）歐洲及其他方面，韓國政府下調(diào)了2024年的GDP預(yù)測值，馬士基表示所有過境紅海船只可預(yù)見將來都將繞道好望角。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組多頭信號，周線級別模型出現(xiàn)空頭信號，2024年1月國債月度模型信號中性。國內(nèi)黑色商品指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)月線級別空頭信號，化工指數(shù)、有色金屬指數(shù)月線級別信號中性，離岸人民幣月線級別出現(xiàn)升值信號，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)月線級別出現(xiàn)多頭信號。美元指數(shù)月線級別信號為空頭，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)空頭信號，布倫特油價周線級別出現(xiàn)多頭信號，納斯達(dá)克綜合指數(shù)周線級別空頭信號。套利組合凈值為3.44，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1305和1.1382，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1512和1.1669。
★風(fēng)險提示：
如策略未達(dá)預(yù)期，可根據(jù)自身情況進(jìn)行止損或者止盈操作。
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