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>> 開源證券-開源量化評論(86):百億量化私募2023年業(yè)績盤點-240112
上傳日期:   2024/1/12 大?。?/td>   1535KB
格式:   pdf  共10頁 來源:   開源證券
評級:   -- 作者:   魏建榕,高鵬
下載權限:   無限制-登錄即可下載
2023年百億量化私募擴容至34家
  波動的2023年已經過去,百億量化私募逆勢擴容,老牌量化私募繼續(xù)高歌猛進,新銳量化私募紛紛異軍突起。從最新百億量化私募名單上看(表1),百億量化私募目前已擴容至34家。百億量化私募地域分布方面:上海17家,北京6家,深圳5家,杭州3家,廣州南京昆明各1家。在34家百億量化私募中,員工人數均值58人,存續(xù)產品數量均值269只。
  2023年百億量化私募分策略業(yè)績盤點
  2023年百億量化私募產品業(yè)績成色幾何?隨著量化私募基金產品凈值逐漸披露,百億量化私募2023年的收益表現也浮出水面。我們將量化私募策略分為:
  滬深300指數增強、中證500指數增強、中證1000指數增強、量化中性和CTA策略,選取了百億量化私募的部分代表性產品,進行分策略收益統計。
  滬深300指數增強策略:在百億量化私募的10只滬深300指數增強產品中,2023年平均收益為-2.1%,滬深300指數2023年收益為-11.4%。10只產品相對滬深300均具有正向超額收益,平均超額收益為9.3%。
  中證500指數增強策略:在百億量化私募的21只中證500指數增強產品中,2023年平均收益為4.3%,中證500指數2023年收益為-7.4%。21只產品相對中證500均具有正向超額收益,平均超額收益為11.7%。
  中證1000指數增強策略:在百億量化私募的9只中證1000指數增強產品中,2023年平均收益為10.2%,中證1000指數2023年收益為-6.3%。9只產品相對中證1000均具有正向超額收益,平均超額收益為16.5%。
  量化中性策略:在百億量化私募的15只量化中性策略產品中,2023年均取得正收益,平均收益為7.6%。分月來看,2023年12個月份中,8個月取得了正收益,4個月取得了負收益。
  CTA策略:在百億量化私募的10只CTA策略產品中,2023年8只產品取得正收益,2只產品取得負收益,平均收益為7.6%。分月來看,2023年12個月份中,8個月取得了正收益,4個月取得了負收益。
  風險提示:數據統計基于公開凈值數據,不構成對策略和產品的推薦投資建議。
  
 
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