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國君量化資產(chǎn)配置策略簡介：國泰君安量化配置團(tuán)隊(duì)專注于資產(chǎn)配置量化模型研究，此前我們已經(jīng)完成了Black-Litterman、風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)、宏觀因子3個基礎(chǔ)資產(chǎn)配置模型的開發(fā)，并使用上述模型在國內(nèi)股票、債券、商品、黃金4大類資產(chǎn)上開發(fā)了大類資產(chǎn)配置策略，進(jìn)行樣本外跟蹤。
　　本周各大類資產(chǎn)表現(xiàn)：本周（2024-01-05到2024-01-12）海外權(quán)益類資產(chǎn)表現(xiàn)優(yōu)異，商品指數(shù)收跌。各大類資產(chǎn)表現(xiàn)如下：標(biāo)普500、企業(yè)債總財(cái)富指數(shù)和國債總財(cái)富指數(shù)分錄漲幅2.11%、0.24%和0.21%；中證1000、恒生指數(shù)、滬深300、南華商品指數(shù)、中證轉(zhuǎn)債和SHFE黃金分錄跌幅3.61%、2.47%、1.88%、1.36%、0.24%和0.18%。
　　本周各配置模型表現(xiàn)：本周（2024-01-05到2024-01-12）國內(nèi)資產(chǎn)BL模型1本周收益為0.21%，1月份收益為0.31%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益0.31%；國內(nèi)資產(chǎn)BL模型2本周收益為0.22%，1月份收益為0.31%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益0.31%；國內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型本周收益為0.04%，1月份收益為0.02%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益0.02%；基于宏觀因子的資產(chǎn)配置模型本周收益為0.04%，1月份收益為0.01%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益0.01%；全球資產(chǎn)BL模型1本周收益為0.42%，1月份收益為0.36%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益0.36%；全球資產(chǎn)BL模型2本周收益為0.23%，1月份收益為0.33%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益0.33%；全球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型本周收益為0.12%，1月份收益為0.08%，2024年以來已實(shí)現(xiàn)收益0.08%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。