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公募量化指增基金收益表現(xiàn)：超額繼續(xù)增厚
　　為了更好聚焦公募量化指增基金的收益表現(xiàn)，我們定期跟蹤市場上主流寬基指數(shù)（滬深300、中證500、中證1000）增強產(chǎn)品，數(shù)據(jù)截至2024年1月18日。
　　公募滬深300增強基金：2023年12月18日以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為-0.67%，2023年以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為1.27%。2023年以來，39只滬深300增強基金超額收益為正，17只滬深300增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的滬深300增強基金分別為：博道滬深300指數(shù)增強A（6.56%）、匯添富滬深300指數(shù)增強A（6.56%）、富國滬深300增強A（5.27%）。
　　公募中證500增強基金：2023年12月18日以來公募中證500增強基金整體超額收益率為1.79%，2023年以來公募中證500增強基金整體超額收益率為3.48%。2023年以來，45只中證500增強基金超額收益為正，11只中證500增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的中證500增強基金分別為：華夏中證500指數(shù)增強A（12.61%）、華夏中證500指數(shù)智選A（12.29%）、長城中證500指數(shù)增強A（10.12%）。
　　公募中證1000增強基金：2023年12月18日以來公募中證1000增強基金整體超額收益率為2.74%，2023年以來公募中證1000增強基金整體超額收益率為6.94%。2023年以來，20只中證1000增強基金取得正收益，累計超額收益率排名靠前的中證1000增強基金分別為：太平中證1000A（13.50%）、招商中證1000增強策略ETF（10.18%）、國泰君安中證1000指數(shù)增強A（9.94%）。
　　類指數(shù)增強基金：2023年以來，超額排名靠前的三只類300增強基金分別為：長信量化價值驅(qū)動A、中信保誠量化阿爾法A、華泰柏瑞量化驅(qū)動A；超額排名靠前的三只類500增強基金分別為：華夏智勝價值成長A、博道伍佰智航A、申萬菱信量化小盤A。
　　私募量化基金收益表現(xiàn)：12月業(yè)績小幅回調(diào)
　　我們選擇私募量化中性精選指數(shù)，來衡量私募量化對沖策略的整體業(yè)績表現(xiàn)。同時我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統(tǒng)計各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。
　　從私募量化對沖精選指數(shù)的凈值表現(xiàn)和周度收益來看，2023年以來（20221231-20231229），私募量化中性產(chǎn)品的收益率為5.46%。
　　我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統(tǒng)計各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。2023年12月，頭部量化私募中性策略的平均收益率為-0.30%，月度收益率最高為0.43%，月度收益率最低為-1.21%。
　　風(fēng)險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。